著者
石井 康夫
出版者
日本知能情報ファジィ学会
雑誌
日本知能情報ファジィ学会 ファジィ システム シンポジウム 講演論文集 第34回ファジィシステムシンポジウム
巻号頁・発行日
pp.821-824, 2018 (Released:2019-01-09)

本論では、J-REITの「投資口価格」に影響を与える要因を実証的に分析し、最終的に投資口価格を簡便に予測するため、多変量解析手法を用いた、システマティックなアプローチ手法を試みる。すなわち、「重回帰分析を活用して、モデルの適用可能性と各指標の寄与度を分析する。次に、投資口価格に影響を与える主要な要因を主成分分析によって抽出し考察を加える。その後、得られた主成分の得点を対象にクラスター分析を行い、投資法人自体を分類し、その特徴を分析する。最後に、重回帰分析、主成分分析及びクラスター分析による結果をあわせて総合的な考察を加える。

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詳細が書かれておらずよくわからん部分がいくつかあるけど、参考になった。REITの特性から考えて価格のモデルによる説明がある程度機能することはわかるのだけど、主成分分析的な感じで銘柄の分類を行うのは面白い。「J-REIT の投資口価格を構成する要因に関する研究」 (https://t.co/itI9kStEep)

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