著者

内山 祐介 中川 慧 濃野 歩 林 晃平

雑誌

2023年度 人工知能学会全国大会(第37回)

巻号頁・発行日

2023-04-06

著者

内山 祐介 中川 慧

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)

巻号頁・発行日

vol.2021, no.FIN-026, pp.40, 2021-03-06 (Released:2022-11-08)

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複数資産からなるポートフォリオのアセット・アロケーションの問題において, 期待リターンとリスクのトレードオフを考慮した平均分散法が使用されてきた. しかし, 期待リターンの推定は困難であり, アウトオブサンプルのパフォーマンスが優れないことなどから, リスクのみに焦点を当てたリスクベースのポートフォリオ構築手法が複数提案されており, 実務を中心に注目されている. 加えて, ポートフォリオを構成する資産変動同士は背後に共通するファクターを持つと考えられ,これらの情報を抽出ために次元削減の手法である主成分分析が応用されている. 本研究では, 量子力学にあらわれるシュレーディンガー方程式を応用したシュレーディンガー主成分分析を用いたリスク分散ポートフォリオとして, シュレーディンガー・リスクパリティポートフォリオを提案する. これによりサンプル点が不等間隔や少数のケースであっても主成分と相互相関が精度良く推定でき, 効率的なリスク分散が可能になると考えられる. 提案手法を既存のリスク分散ポートフォリオと比較し,有効性と課題を検証する.

著者

圷 亮輔 慶本 天謹 金川 哲也 内山 祐介

出版者

日本混相流学会

雑誌

混相流 (ISSN:09142843)

巻号頁・発行日

vol.34, no.1, pp.166-179, 2020-03-15 (Released:2020-04-02)

参考文献数

28

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Two types of weakly nonlinear propagations of plane progressive pressure waves in an initially quiescent compressible liquid uniformly containing many spherical gas bubbles are theoretically investigated. The treatment of two types of propagations corresponds to an extension of our previous result (Yoshimoto & Kanagawa, Jpn. J. Multiphase Flow, 33 (2019), 77) to a generic form. The main assumptions are as follows: (i) The incident wave frequency is much larger than an eigenfrequency of single bubble oscillations; (ii) The compressibility of the liquid phase, which has long been neglected and induces the high speed propagation mode, is considered; (iii) The wave propagates with a large phase velocity exceeding the speed of sound in pure water. From the method of multiple scales with two types of appropriate choices of three nondimensional parameters, we can systematically derive two types of nonlinear Schrödinger (NLS) equations with some correction terms in a unified way. These two equations can describe high-speed propagation of pressure waves in compressible bubbly liquids.