著者

松井 宏樹 林 慶樹 野田 五十樹

出版者

人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)

巻号頁・発行日

vol.25, 2011

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株取引における執行戦略の一つである出来高加重平均に基づく分割発注(VWAP)では,執行の基準となる一日の出来高の推移(ボリュームカーブ)を推定することが執行リスクの低減のために重要である. 本研究では,野田の提案する機械学習における再帰的ステップサイズパラメータ調整法(RASP)により,前日までのボリュームカーブから当日のボリュームカーブの推定を試みる.