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経済時系列における長期記憶の視点(<特集>金融工学の新しい流れ)
ちゃんと説明しようとすると面倒なのですが、定常過程の差分を取ると、平均値の値が消失してしまいます。 と言いながら、数式を使って説明を試みます。 ■数式を用いた説明 定常な過程y(t)は、 E(y(t))=μ … ① Cov(y(t),y(t−j))=γ(j) … ② を満たします。 つまり、平均値はtによらずずっと一定だし、 自己共分散もtによらずjだけの変数として定義できる ということで ...