夷藤・中村 (2019)：ダイナミック非対称tコピュラを用いて、分布の裾や上下非対称な相関構造をモデル化し、新興国国債の最適ポートフォリオを求めた論文。cDCCモデルによって非対称tコピュラの相関係数の変化を記述し、CRRA型を四次まで展開した効用関数を最大化している。 https://t.co/JprakJIPgK https://t.co/PWYTzyMSN3

岩崎・和泉・伊藤・植田 (2015): シンプレクスが提供する仮想的なトレーディング・システムを使って、プロのトレーダーと一般の個人投資家のリスクテイク行動の違いを実験的に調べた研究。興味深いアプローチだが、サンプルの小ささやExternal Validityの点で課題がある。 https://t.co/dpy9nmQ1lk