著者

徳永 健一

出版者

名古屋商科大学

雑誌

NUCB journal of economics and information science (ISSN:13466097)

巻号頁・発行日

vol.46, no.1, pp.83-90, 2001-07-01

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株価をランダムウォークとして近似することは広く行われているが, そのモデルでは全面高や全面安という現象を表現することは難しい。実際に市場全体からの寄与がそれぞれの株価に存在することを相関係数行列の固有値とランダム行列の手法を用いて議論する。また, それぞれの銘柄間の依存性を定量的に考慮したモデルを構成する一つの方法を紹介する。