著者

橋本 尚史

出版者

名古屋商科大学

雑誌

NUCB journal of economics and information science (ISSN:13466097)

巻号頁・発行日

vol.52, no.2, pp.121-130, 2008-03

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本稿では、2000年4月15日における日経平均銘柄入れ替え発表が採用銘柄に与えた影響をイベント・スタディにより各採用銘柄ごとに分析し、採用銘柄うち日経平均採用銘柄発表の影響を受けた銘柄と受けなかった銘柄があることが示された。そして、そのアナウンスメントが日経平均採用銘柄に与える影響について2000年4月15日に採用銘柄となったデータを用いてプロビット・モデルにより予測モデルを構築した。また、2000年6月以降実施された日経平均銘柄入れ替えにおいて採用された銘柄のデータによりその予測モデルの精度を確かめ、その的中率は約63パーセントであった。