著者

細谷,雄三

雑誌

日本統計学会誌. シリーズJ

巻号頁・発行日

vol.38, no.2, 2009-03

---

この論文は多変量有理型スペクトル正準分解の諸方法を展望するとともに,RozanovによるMAスペクトル密度行列の分解法を改良し数値的に実行可能とした方法を提案する.正準分解の応用として,第3系列との従属関係を有する2時系列間の偏因果性を定量的に測定するために有用な諸測度と,関連する統計的推定・検定法を概説する.