7 0 0 0 OA 確率微分方程式の数値解法(計算経済学の研究その11)
- 著者
- 釜 国男 Kunio KAMA
- 出版者
- 創価大学経済学会
- 雑誌
- 創価経済論集 (ISSN:03883027)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1/2/3/4, pp.113-128, 2016-03-31
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@piriwata 波ではないかなあ。こういうブラウン運動みたいな。
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@ake_no_myojo @AccSempai オイラー・丸山法については、以下のPDFが分かりやすかったです。
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@usumousmathphys 一番の特徴は、微分方程式の数値積分に、（疑似）乱数が必要な点ですかね（「確率」微分方程式なので、当然と言えば当然ですが）。あと、通常の常微分方程式と比べて、数値解法のアルゴリズムが少ない点も特徴的ですね（単に私が無知なだけかもしれませんが）。
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