著者

安田 征吾 廣川 佐千男

雑誌

情報処理学会研究報告数理モデル化と問題解決(MPS)

巻号頁・発行日

vol.2005, no.37(2005-MPS-054), pp.23-26, 2005-05-10

---

株価のテクニカル解析の一つとして短期と中期移動平均線を用いた売買手法が知られている。東証一部の1538 社ごとの204 日間の実データに対し、短期移動平均と中期移動平均として1 日~70 日の全ての組み合わせに対する売買シミュレーションを行ない、その中で利益率が最大となる組み合わせを求めた。短期20 日、中期70 日のような組み合わせが経験則として知られているが、シミュレーション結果として、短期と中期の差が短くかつ短期が20 日以上のものが多数あることが分かった。