著者

湯浅 辰丸 鳥海 不二夫 石井 健一郎 間瀬 健二

出版者

人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)

巻号頁・発行日

vol.26, 2012

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GARCH効果は金融市場の混乱要因を説明する重要な要素であるが,発生メカニズムに関する決定的な理論や実証結果は未だに示されてはいない.それは市場参加者の情報構造が発生要因であることが示唆されているが,発生のメカニズムを特定するための充分な検証には至っていない.本研究では,人工市場を用いて市場参加や市場の条件をコントロールし分析することにより,その発生メカニズムの特定を目指す.