- 著者
- 遠藤 修斗 水田 孝信 八木 勲
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)
- 巻号頁・発行日
- vol.2023, no.FIN-031, pp.16-21, 2023-10-10 (Released:2023-10-12)
金融市場の最良気配値付近における注文の偏りはオーダーブックインバランス(OBI)と呼ばれており,この OBI とリターンには正の相関があると考えられている.本研究ではOBIを考慮した執行アルゴリズムをモデル化し,本モデルが市場からどのような影響を受けるのかを人工市場を用いて調査した.
言及状況
外部データベース (DOI)
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私は主著で「人工市場シミュレーションによる値幅制限とサーキットブレイカーの効果比較」
https://t.co/jKwL8ZUsAw
共同研究で「執行アルゴリズムがオーダーブックインバランスを考慮したときのパフォーマンスはどのように変化するか？」
https://t.co/tlbXm5hdan
という発表を行います。