著者

木村 徳丸

出版者

名古屋女子大学

雑誌

名古屋女子大学紀要 (ISSN:02867397)

巻号頁・発行日

vol.31, pp.111-120, 1985-03-01

---

大型電算機{CU(IBM、AMDAHL)、システム470-V/8}処理にもとづくSDモデルの誤差分散の非均質性に関する吟味と検出 この小論で筆者は、SDモデルにおける整合型共分散行列の推定子と誤差分散の非均質性に関する直接法テストをめぐる問題をとり扱い、SDモデルの誤差分散の非均質性に関するホワイトやクラグに代表される従来の各論証結果に対する批判的吟味を行ない、さらに、個々のSDモデルに採択されている外生変数がラグつきの内生変数に代位可能となるとき、実際のシステム展開に事実上有効なものとなるこれら論証結果のうちの各ケースを、コンピューターシミュレーションの作業をとおしてそれぞれ検出した。(付記):なお、この小論は、昨夏(1984) 8月、米国ワシントンB.C.で開催された国際OR学会での研究報告論文を修正加筆したものである。ちなみに、うえにのべたコンピューターシュミレーションの作業は、昨夏8月初句、各データベースのバッテリーとエントリィのためのセッティングをすべて日本ですませたファイルを米国コロンビア大学大型電子計算センターヘ搬入し、{CU.(IBM)AMDAHL S. 470-V/8}のマシンに入力し、筆者自身がおこなったものである。なお、紙幅の都合でプログラムリストはすべてこの小論での掲載を割愛した。