著者

高橋 大志 寺野 隆雄

出版者

一般社団法人電子情報通信学会

雑誌

電子情報通信学会論文誌. D-I, 情報・システム, I-情報処理 (ISSN:09151915)

巻号頁・発行日

vol.86, no.8, pp.618-628, 2003-08-01

被引用文献数

10

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本研究は,リスクマネジメントが市場全体にもたらす影響をエージェントベースアプローチにより分析したものである.はじめに金融工学の分野において報告されているリスクマネジメント手法の有効性を確認した後,過度のリスク管理が実施される場合や周りの投資家動向を考慮する投資家が多数存在する場合などの特殊な条件下においてはリスクマネジメントが市場価格を適切な水準から乖(かい)離させる可能性のあることを確認した.