著者

齊藤 進 神田 晋太郎

出版者

一般社団法人電子情報通信学会

雑誌

電子情報通信学会技術研究報告. PRMU, パターン認識・メディア理解 (ISSN:09135685)

巻号頁・発行日

vol.103, no.296, pp.79-84, 2003-09-02

被引用文献数

2

---

FIRディジタルフィルターとニューラルネットワークを用いて、短時間の変動を無視することなく経済時系列データを予測することを試みた。日経平均株価を101段FIRバンドパスフィルタで5つの周波数帯に分解した。それぞれのデータはニューラルネットワークで学習、予測した。その際、過去20日のデータを入力し、10日先のデータを予測する。それらの予測値を合成し最終的な予測値を得る。最終的に予測されたものは比較的よい結果を示した。