著者

森 健一

出版者

社団法人日本経営工学会

雑誌

日本経営工学会誌 (ISSN:03864812)

巻号頁・発行日

vol.26, no.4, pp.313-319, 1976-03-31

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ARIMA(p, d, q)-自己回帰差分型移動平均-モデルを中心として, 予測の手順化を試みる。手順は, モデルの次数推定, パラメータの予備推定, パラメータ推定, モデルの検討, 適応的予測の5段階によりなっている。次数推定およびパラメータの予測推定は自己相関, 偏自己相関係数によりなされる。予備推定値を初期値とすれば, 提案するパラメータ推定アルゴリズムにより誤差自乗和を最小にする解が得られる。季節要素を含む系列もモデルの簡単な変形により取り扱いうる。