- 著者
-
家治川博
佐藤彰洋
- 雑誌
- 第75回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, no.1, pp.465-466, 2013-03-06
本稿では外国為替市場で取引される通貨ペアに注目し、日足の交換レートからそのボラティリティを予測する。予測に際し、過去の分散の値だけでなく、人間の興味や関心が定量的に得られるgoogleの検索履歴やインターバンクでの通貨ペアの取引回数など、いくつかの指標を組み込んだ回帰モデルを用いる。さらに尤度比検定を再帰的に用いて、時系列データを適切な箇所で区切ることで、回帰モデルの精度向上を試みる。尤度比検定を再帰的に行う際の停止条件や、回帰モデルに取り入れる指標を決定する方法について議論を行い、シミュレーションでその効果を調べる。最後に現実のデータに対して提案手法でバックテストを行い、予測の精度を調べる。