著者

鹿島理華 佐藤彰洋 谷垣宏一 山足光義

雑誌

第76回全国大会講演論文集

巻号頁・発行日

vol.2014, no.1, pp.465-466, 2014-03-11

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業務毎に独立したサブシステムを段階的に構築し大規模で複雑化した社内システムではデータも各システムに分散し個別に管理され有効活用されていない。データベース間でデータ連携まで行う製品適用はシステム規模によってはオーバスペックとなり既存システムへの影響も大きい。そこで、我々の持つスキーママッチング技術や辞書構築技術を適用し、メタデータを一元管理するデータ辞書とメタデータを使ったデータ品質・ガバナンス管理機能からなるデータ管理層を検討した。この検討結果を報告する。

著者

家治川博 佐藤彰洋

雑誌

第75回全国大会講演論文集

巻号頁・発行日

vol.2013, no.1, pp.465-466, 2013-03-06

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本稿では外国為替市場で取引される通貨ペアに注目し、日足の交換レートからそのボラティリティを予測する。予測に際し、過去の分散の値だけでなく、人間の興味や関心が定量的に得られるgoogleの検索履歴やインターバンクでの通貨ペアの取引回数など、いくつかの指標を組み込んだ回帰モデルを用いる。さらに尤度比検定を再帰的に用いて、時系列データを適切な箇所で区切ることで、回帰モデルの精度向上を試みる。尤度比検定を再帰的に行う際の停止条件や、回帰モデルに取り入れる指標を決定する方法について議論を行い、シミュレーションでその効果を調べる。最後に現実のデータに対して提案手法でバックテストを行い、予測の精度を調べる。