著者

水田 孝信 小林 悟 加藤徳史

雑誌

情報処理学会研究報告数理モデル化と問題解決(MPS)

巻号頁・発行日

vol.2008, no.41(2008-MPS-069), pp.35-38, 2008-05-09

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株価予測モデルにおける過剰適合について調べた。定量的分析を行うために、中間層が 1 層のニューラルネットワークを用いて中間層の数と汎化誤差の関係を調べた。その結果、中間層が多すぎると汎化誤差が上昇し、過剰適合が発生することが分かった。この現象は、株価予測モデルが “複雑すぎる” ために予測能力が低下することが起こりうることを示している。また、学習させるファクターが異なる 2 つのモデルの予測リターンを比べた結果、適切な学習を行ったときに最も予測が似てしまうことが分かった。