著者

桑原 優美 渡辺 則生

出版者

日本知能情報ファジィ学会

雑誌

知能と情報 : 日本知能情報ファジィ学会誌 : journal of Japan Society for Fuzzy Theory and Intelligent Informatics (ISSN:13477986)

巻号頁・発行日

vol.20, no.2, pp.244-254, 2008-04-15

参考文献数

14

被引用文献数

1

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本論文の目的は,長期の金融時系列のトレンドを分析するために,高木-菅野のファジィシステムを基にファジィトレンドモデルを提案することにある.従来の金融時系列モデルでは,時系列の分散のモデル化に関心が集中し,期待値は一定値あるいは特殊な構造をもつものと仮定されてきた.しかし,長期の時系列の場合これらの仮定は妥当ではない.ファジィトレンドモデルは時系列の変動する期待値のモデル化を可能にする.本論文では,ファジィトレンドモデルの同定法を提案し,その有効性をシミュレーションによって検討した.さらに実際の金融時系列である東証株価指数 TOPIX適用し,ファジィトレンドモデルによってトレンドに関するあらたな分析が可能になることを示した.