著者

辺見 和晃

出版者

公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会

雑誌

オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 (ISSN:00303674)

巻号頁・発行日

vol.54, no.12, pp.749-755, 2009-12-01

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100年近くも前に考案されたモンテカルロ・シミュレーションは元々物理学で用いられた手法であったが,その後,金融,品質管理,経営判断など様々なビジネス分野にも応用されてきた.特にオフィスにコンピュータが普及した今日では,確率分布を含む計算を極めて手軽に行えることから,ビジネス上の確率を伴った事象である"リスク"の計量に一役買っている.本稿では,商社をはじめとする多くの国内企業において行われている,モンテカルロ・シミュレーションを用いた不確実性下の事業投資評価について紹介する.