著者

高山 理璃子 菅 愛子 高橋 大志

出版者

一般社団法人 経営情報学会

雑誌

経営情報学会 全国研究発表大会要旨集 PACIS2018主催記念特別全国研究発表大会

巻号頁・発行日

pp.28-30, 2018 (Released:2018-08-31)

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近年、主要な情報ソースの一つであるニュースと株式価格変動について数多くの研究が報告されている。筆者らはこれまで韓国株式市場を対象とし個別企業ニュースと資産価格変動の関連性について分析を行ってきた。本研究は、高頻度データを分析対象とし、深層学習の主要な手法の一つであるLSTMを通じ、個別企業ニュースおよびマクロ経済ニュースを用い、テキスト分類精度の向上について検討を試みたものである。