著者

山田 慎也 高橋 信補 舩橋 誠壽

出版者

一般社団法人 システム制御情報学会

雑誌

システム制御情報学会 研究発表講演会講演論文集 第50回システム制御情報学会研究発表講演会

巻号頁・発行日

pp.45, 2006 (Released:2006-12-01)

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本研究では、実務に耐えうる株式運用の定量的手法を目指し、市場に存在する株式指標を説明変数とする多変量解析や組み合わせ最適化などの分析手法を用いて株式リターンを高精度に予測するための方法論を構築した。またその手法を実データに適用し、実際のパフォーマンスを検証した。