著者

櫻井 彰人 Serjam Chanakya

出版者

慶應義塾大学

雑誌

挑戦的萌芽研究

巻号頁・発行日

2016-04-01

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金融市場の資産価格の短中期(分~時間)予測の高精度化を目的とする。特に外国為替交換比率(EUR/USD, USD/JPY)の分足とtickについて詳細な検討を行った。(1) 1分~90分足について予測モデルを作成し、長期に渡る予測可能性には収益反転が関わっていること、また収益反転にはフラクタル的であることを示した。(2) 分足およびtickそれぞれに、収益反転を説明し収益分布を回帰するモデルを作成した。2001年~2015年の実データに対し、よい回帰となっていることを数値実験により確認した。