著者
梅本 晴弥 豊田 哲也 大原 剛三
雑誌
研究報告知能システム(ICS) (ISSN:2188885X)
巻号頁・発行日
vol.2017-ICS-186, no.1, pp.1-7, 2017-02-24

世界最大の金融市場である外国為替において,その為替レートの予測を行う研究は以前より行われてきた.近年ではデイトレードと呼ばれる短期的な取引を繰り返す手法の認知度も高くなり,インターネットやスマートフォンの普及により趣味としてデイトレードを行う投資家も増えている.一方で,短期的な外国為替レートの予測を行う研究はまだ少ない.そこで本稿では,短期的な外国為替レートを対象に,閾値による検索範囲の最適化と予測回避を伴う為替レート予測手法を提案する.比較手法として線形回帰,多層パーセプトロンを用い,予測値の誤差,騰落予測性,平均利益の 3 つの観点から提案手法を評価する.また,各手法を用いた擬似トレードを行い,実際に取引を行った場合どれくらいの利益が出るか評価をする.

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