6 0 0 0 OA 確率論的手法による確率微分方程式の高次弱近似法について
- 著者
- 二宮 祥一
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用数理学会
- 雑誌
- 応用数理 (ISSN:24321982)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.4, pp.8-15, 2020-12-22 (Released:2021-03-31)
- 参考文献数
- 25
Numerical calculation of E[f(X(1,x))] where {X(t,x)}t≧0 is a diffusion process defined by a stochastic differential equation (SDE) is called weak approximation of the SDE. The author discusses higherorder discretization algorithms based on Kusuokaʼs theory. The fundamental theorem by Kusuoka and three algorithms are explained.
言及状況
外部データベース (DOI)
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確率微分方程式の高次弱近似法に楠岡近似というのがあるらしい：
「確率論的手法による確率微分方程式の高次弱近似法について」
https://t.co/ScO7xsAzTf
「楠岡近似の紹介」
https://t.co/nftsM0ZFM2
これ、鈴木・トロッター分解についての鈴木増雄先生の研究に似ているな