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文献詳細
11
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OA
確率微分方程式の数値解法
著者
小川 重義
出版者
一般社団法人 日本数学会
雑誌
数学
(
ISSN:0039470X
)
巻号頁・発行日
vol.53, no.1, pp.34-45, 2001-01-30 (Released:2008-12-25)
参考文献数
29
言及状況
変動(ピーク前後)
変動(月別)
分布
外部データベース (DOI)
4.95
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(11 users, 11 posts, 26 favorites)
参考文献: 小川重義「確率微分方程式の数値解法」 https://t.co/7AzLC5dnRX 釜 国男「確率微分方程式の数値解法」 https://t.co/EtsCWw85Sr
@saclabi 確率微分方程式(SDE)は、ODEに比べて、高次の数値的解法があまりないらしいので(オイラー丸山法の他にミルシュタイン法というのはあります)、オイラー丸山法が使われているのかもしれませんね。 https://t.co/K0nlF0yDyR
SDEの数値計算法 https://t.co/VmoGQXkMkT 微分方程式のそれと比べ別の難しさがある。SPDEの数値計算は一体どうやって精度を保証しているのだろうか。
収集済み URL リスト
https://www.jstage.jst.go.jp/article/sugaku1947/53/1/53_1_34/_article/-char/ja/
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https://www.jstage.jst.go.jp/article/sugaku1947/53/1/53_1_34/_pdf
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https://www.jstage.jst.go.jp/article/sugaku1947/53/1/53_1_34/_pdf/-char/ja
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