著者
小川 重義
出版者
一般社団法人 日本数学会
雑誌
数学 (ISSN:0039470X)
巻号頁・発行日
vol.53, no.1, pp.34-45, 2001-01-30 (Released:2008-12-25)
参考文献数
29

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@saclabi 確率微分方程式(SDE)は、ODEに比べて、高次の数値的解法があまりないらしいので(オイラー丸山法の他にミルシュタイン法というのはあります)、オイラー丸山法が使われているのかもしれませんね。 https://t.co/K0nlF0yDyR
SDEの数値計算法 https://t.co/VmoGQXkMkT 微分方程式のそれと比べ別の難しさがある。SPDEの数値計算は一体どうやって精度を保証しているのだろうか。

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