著者

中妻 照雄

出版者

公益財団法人 三菱経済研究所

雑誌

三菱経済研究所 経済研究書 (ISSN:27587711)

巻号頁・発行日

vol.2003, no.65, pp.1-369, 2003-12-15 (Released:2023-08-01)

著者

中妻 照雄

出版者

慶應義塾大学

雑誌

基盤研究(C)

巻号頁・発行日

2019-04-01

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本研究では、金融市場における資産価格形成の解明を目的とし、指値注文(売買価格を指定する注文)の発生メカニズムを説明するための新しいモデルを提案するとともに、提案モデルを推定するための新しいアルゴリズムの開発を行う。本研究で提案する新モデルの大きな特徴としては、注文発生間隔のモデルに1日の取引時間中の周期的変動パターン(日中季節性)、市場に出されている指値注文の状況(板情報)、さらには買い注文と売り注文の相互作用を反映させている点があげられる。

著者

中妻 照雄

出版者

公益社団法人 計測自動制御学会

雑誌

計測と制御 (ISSN:04534662)

巻号頁・発行日

vol.56, no.9, pp.699-702, 2017-09-10 (Released:2017-09-20)

参考文献数

20