著者
武田 正俊 吉川 悠一 家富 洋
出版者
一般社団法人 日本物理学会
雑誌
日本物理学会講演概要集 72.1 (ISSN:21890803)
巻号頁・発行日
pp.2979, 2017 (Released:2018-04-19)

すでに、複素ヒルベルト主成分分析(CHPCA)が多変量間のリード・ラグ関係を検出できることを明らかにした。CHPCAを用いてマクロ経済基礎指標(30種類)を解析すると統計的に有意味な固有モードが2個同定される。本研究ではそれらの景気集団運動モードがリーマンショックや東日本大震災といった外的ショックに対し、どのような影響を受けるのかを明らかにする。