3 0 0 0 IR 経済データからの確率微分方程式の推定について : 離散化とその問題点
- 著者
- 小暮 厚之
- 出版者
- 千葉大学
- 雑誌
- 千葉大学経済研究 (ISSN:09127216)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.91-112, 1995-09-27
For the estimation of stochastic differential equiations from discretely sampled data, the traditional approach in the econometric literature is to use a discretization of the original continuous-time model. In this paper we discuss some problems on the traditional approach and introduce an alternative estimation method, which is free from the discretization.
1 0 0 0 OA 要介護状態を考慮した長寿リスクのモデリングと評価―ベイズ・アプローチ―
平均寿命の増加は,介護状態に陥る可能性の増大を伴う.我が国を始め高齢化を迎えている諸国では,いわゆる「長寿リスク」に加え「介護リスク」に直面している.介護リスクを考察する上で,死亡率がいかに健康状態(要介護度)と関連するかを把握することが重要となる.しかし,関連するデータの欠如によって,死亡率と健康状態のダイナミックな関係に関する研究は乏しい.本研究では,要介護状態別の死亡数データは欠如しているという想定の下で,要介護状態に応じた死亡率を予測する新たなモデルを提案し,ベイズ法による予測の枠組みを構築した.この手法を我が国の介護年金制度のデータに適用し,要介護状態別の死亡率の予測を行った.