著者

小菅 直人 金川 秀也

出版者

日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」

雑誌

理論応用力学講演会 講演論文集 第61回理論応用力学講演会

巻号頁・発行日

pp.137, 2012 (Released:2012-03-28)

---

多次元反射壁ブラウン運動を用いて複数の株価モデリングを行う.反射壁ブラウン運動はスコロホド方程式と呼ばれる関数方程式から導出された確率微分方程式によって定義されるが、まずその近似解をランダムウォークを用いて構成する。この近似解から株価過程のモデリングを行う。複数の株価はそれらの企業の経済的な関係が強ければ相関が強くなり、ある一定の期間株価を観測すると、近似的に反射壁ブラウン運動と同様の振る舞いをする.このことから、多次元反射壁ブラウン運動によるモデリングとその有効性について考察する.