2 0 0 0 OA 人工知能を用いた金融政策予想と市場予測分布に基づく為替の投資戦略
- 著者
- 上田 翼 東出 卓朗
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, no.FIN-018, pp.12, 2017-03-10 (Released:2023-01-06)
Central bank's monetary policy is one of the major interests for market participants. In this paper, we clarified Reserve Bank of Australia's monetary policy reaction function, predicted its policy change,and applied them to investment strategy. First of all, assuming perfect foresight by the central bank, we estimated an extended Taylor rule using bidirectional Recurrent Neural Network. Next, we combined it with distributed representation of Monetary Policy Committee minutes to develop a classifier of interest rate decision. Both the extended Taylor rule and the classifier showed improved performance. Finally, we formulated profitable Foreign Exchange strategy based on the classifier's prediction and market economists' forecasts.
2 0 0 0 OA 初到達時間を用いたペアポートフォリオ最適化問題の新定式化
- 著者
- 東出 卓朗 浅井 謙輔 後藤 順哉 藤田 岳彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用数理学会
- 雑誌
- 日本応用数理学会論文誌 (ISSN:24240982)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.3, pp.194-225, 2020 (Released:2020-09-25)
- 参考文献数
- 22
概要. ペアトレーディングは異なる2 銘柄から生成される価格差が平均回帰性を有する場合に機能する投資戦略として知られている.我々は平均回帰性を有した複数の価格差に対して,初到達時間を用いた新たな分散投資の定式化を提示するとともに,効率的フロンティアの観点から定式化が妥当であることを確認した.また単独でペアトレーディングを講じるより本稿で得られるポートフォリオで投資した方が実務的な観点から好ましい示唆を得た.