著者

東出 卓朗 浅井 謙輔 後藤 順哉 藤田 岳彦

出版者

一般社団法人 日本応用数理学会

雑誌

日本応用数理学会論文誌 (ISSN:24240982)

巻号頁・発行日

vol.30, no.3, pp.194-225, 2020 (Released:2020-09-25)

参考文献数

22

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概要. ペアトレーディングは異なる2 銘柄から生成される価格差が平均回帰性を有する場合に機能する投資戦略として知られている.我々は平均回帰性を有した複数の価格差に対して,初到達時間を用いた新たな分散投資の定式化を提示するとともに,効率的フロンティアの観点から定式化が妥当であることを確認した.また単独でペアトレーディングを講じるより本稿で得られるポートフォリオで投資した方が実務的な観点から好ましい示唆を得た.

著者

繁野 麻衣子 山本 芳嗣 吉瀬 章子 八森 正泰 岩田 覚 後藤 順哉

出版者

筑波大学

雑誌

基盤研究(C)

巻号頁・発行日

2007

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ネットワーク理論において横の広がりとなる基礎理論の構築と縦の広がりを作る実社会に適応したモデルの伸張を行い,基礎問題と拡張問題の両方に対して,アルゴリズム開発を行った.具体的には,修正可能性を考慮したネットワーク上の配置問題に対するアルゴリズム提案,通信ネットワークにおける耐故障性の指標開発,社会ネットワークにおけるコミュニティ抽出のハイパーグラフ上への拡張,グラフの向き付けに関する基本的性質やアルゴリズム開発などを行った.