2 0 0 0 OA 「金融情報学:ファイナンスにおける人工知能応用」
- 著者
- 関 和広 水田 孝信 八木 勲 落合 友四郎 酒井 浩之 和泉 潔
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.6, pp.905-910, 2017-11-01 (Released:2020-09-29)
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[株式]
価格の対数収益率はべき乗則に従う。対数収益率の自己相関はほぼゼロだが、絶対値は自己相関する。時間間隔が大きいほど対数収益率のすそ野が薄くなる。一旦最高値や最安値を更新すると変動幅が大きくなる。