著者

藏本 貴久 和泉 潔 吉村 忍 石田 智也 中嶋 啓浩 松井 藤五郎 吉田 稔 中川 裕志

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

巻号頁・発行日

vol.28, no.3, pp.291-296, 2013 (Released:2013-03-28)

参考文献数

9

被引用文献数

5 3

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In this study, we developed a new method of the long-term market analysis by using text-mining of news articles. Using our method, we conducted extrapolation tests to predict stock price averages by 19 industry and two market averages, TOPIX and Nikkei225 for about 10 years. As a result, 8 sectors in 21 sectors (about 40%) showed over about 60% accuracy, and 15 sectors in 21 sectors (over 70%) showed over about 55% accuracy. We also developed a web system of financial text-mining based on our method for financial professionals.

著者

和泉 潔

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能 (ISSN:21882266)

巻号頁・発行日

vol.37, no.1, pp.88-94, 2022-01-01 (Released:2022-01-01)

著者

和泉 潔

出版者

一般社団法人 システム制御情報学会

雑誌

システム/制御/情報 (ISSN:09161600)

巻号頁・発行日

vol.46, no.9, pp.547-554, 2002

参考文献数

9

被引用文献数

2

著者

和泉 潔

雑誌

情報処理

巻号頁・発行日

vol.55, no.6, pp.549-556, 2014-05-15

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本稿では,いわゆるビッグデータによる社会現象の予測にいくつかの困難な点があることを示し,その一番の原因として,社会経済現象におけるミクロ・マクロ関係のダイナミクスを挙げる.そして,その問題を解決する1つのアプローチとしてのエージェントシミュレーションの可能性を論じる.本稿では,大規模実データからのエージェントモデル構築とシミュレーション結果の評価について,構成論的なアプローチに基づくエージェントベースの社会シミュレーション研究の新たな方法論,可能世界ブラウザを紹介する.さらに,可能世界ブラウザの応用例として,実際の購買データに基づいたシミュレーションによる購買ターゲットの特定と,エージェントシミュレーションを安全な空間設計に用いた研究事の2つを紹介する.

著者

鳥海 不二夫 山本 仁志 諏訪 博彦 岡田 勇 和泉 潔 橋本 康弘

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

巻号頁・発行日

vol.25, no.1, pp.78-89, 2010 (Released:2010-01-06)

参考文献数

17

被引用文献数

3 9

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In recent years, application of Social Networking Services (SNS) and Blogs are growing as new communication tools on the Internet. Several large-scale SNS sites are prospering; meanwhile, many sites with relatively small scale are offering services. Such small-scale SNSs realize small-group isolated type of communication while neither mixi nor MySpace can do that. However, the studies on SNS are almost about particular large-scale SNSs and cannot analyze whether their results apply for general features or for special characteristics on the SNSs. From the point of view of comparison analysis on SNS, comparison with just several types of those cannot reach a statistically significant level. We analyze many SNS sites with the aim of classifying them by using some approaches. Our paper classifies 50,000 sites for small-scale SNSs and gives their features from the points of network structure, patterns of communication, and growth rate of SNS. The result of analysis for network structure shows that many SNS sites have small-world attribute with short path lengths and high coefficients of their cluster. Distribution of degrees of the SNS sites is close to power law. This result indicates the small-scale SNS sites raise the percentage of users with many friends than mixi. According to the analysis of their coefficients of assortativity, those SNS sites have negative values of assortativity, and that means users with high degree tend to connect users with small degree. Next, we analyze the patterns of user communication. A friend network of SNS is explicit while users' communication behaviors are defined as an implicit network. What kind of relationships do these networks have? To address this question, we obtain some characteristics of users' communication structure and activation patterns of users on the SNS sites. By using new indexes, friend aggregation rate and friend coverage rate, we show that SNS sites with high value of friend coverage rate activate diary postings and their comments. Besides, they become activated when hub users with high degree do not behave actively on the sites with high value of friend aggregation rate and high value of friend coverage rate. On the other hand, activation emerges when hub users behave actively on the sites with low value of friend aggregation rate and high value of friend coverage rate. Finally, we observe SNS sites which are increasing the number of users considerably, from the viewpoint of network structure, and extract characteristics of high growth SNS sites. As a result of discrimination on the basis of the decision tree analysis, we can recognize the high growth SNS sites with a high degree of accuracy. Besides, this approach suggests mixi and the other small-scale SNS sites have different character trait.

著者

草田 裕紀 水田 孝信 早川 聡 和泉 潔

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

巻号頁・発行日

vol.30, no.5, pp.675-682, 2015-09-01 (Released:2015-09-01)

参考文献数

22

被引用文献数

5

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We analyzed the impact of position-based market maker, which tries to maintain its neutral position, to the competition among stock exchanges by an artificial market simulation approach. In the previous study, we built an artificial market model and investigated for the impact of non-position-based market maker's spread to the markets' shares of trading volumes. However it had the serious problem that the non-position-based market maker is too simple to manage its own position properly and so we could not judge weather the result of previous study is correct or not. Thus in this study, we made a position-based market maker and explored the competition, in terms of taking markets' shares of trading volumes, between two artificial financial markets that have exactly the same specifications except existing a market maker, the non-position-based market maker or the position-based market maker. As a result, we found that the position-based market maker can acquire the share of trading volumes from the competitor even though its spread is bigger than bid-offer-spread of the competitor. Moreover, we revealed that position-based market maker can get a profit even in the situation that its spread or tick sizes of the stock exchanges are small. In addition to that, position-based market maker made a profit in almost all experiments which we conducted in this research by changing its spread and tick sizes of markets. At last, we confirmed that position-based market maker can manage its position properly compared to non-position-based market maker. In conclusion, the position-based market maker can not only supply liquidity to stock exchanges and contribute to acquire the share from the competitor as well as the non-position-based market maker does, but also manage its own position properly and make a profit.

著者

和泉 潔

出版者

人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)

巻号頁・発行日

vol.26, 2012

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様々な社会的場面での大規模な行動データから、人間行動の基本パターンを抽出する。複数のパターンが集まったシミュレーションから、集団や社会の起こりうるリスクを事前に見せる。この目標のために、実世界とシミュレーションの統合に関する研究が世界中で進んできている。本分野の最新動向を紹介しながら、可能性と課題について議論する。

著者

前田 巌 松島 裕康 坂地 泰紀 和泉 潔 ディグロー デビッド 加藤 惇雄 北野 道春

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集 第34回全国大会(2020)

巻号頁・発行日

pp.2L4GS1304, 2020 (Released:2020-06-19)

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高度な複雑系として知られる金融市場は,影響を与える要素の膨大さ,内部構造の非定常性,マーケットインパクトの存在といった要因により,予測が非常に難しい.これは近年目覚ましい発展を遂げた機械学習・深層学習手法を用いた場合でも同様で,金融市場予測は必ず不確かさを含んでしまい,不確かな予測に基づく投資判断は大きな損失や市場の不安定化の原因となる.本研究では,人工市場シミュレーションと深層強化学習の組み合わせにより,学習データの不足を補うとともにマーケットインパクトを考慮した学習を可能とし,上記の問題の解決を図った.基本的な単一市場のシミュレーション環境において実験を行い,提案手法の有効性が確認された.

著者

平野 正徳 和泉 潔 松島 裕康 坂地 泰紀 島田 尚

出版者

人工知能学会

雑誌

2019年度 人工知能学会全国大会(第33回)

巻号頁・発行日

2019-04-08

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本研究は,金融市場における高頻度取引(HFT)のマーケットメイク(MM)戦略と呼ばれる注文行動について分析を行うことを目的とした.株式会社日本取引所グループより提供を受けた,東京証券取引所の注文データを使用し,仮想サーバーの名寄せを前処理として行なった.その結果得られた,取引主体別の注文データを,いくつか指標を使うことで,クラスター分析を行い,高頻度マーケットメイク戦略(HFT-MM)を取っている取引主体を抽出し,それらの注文が,直近約定価格から何ティック離れたところに置かれているかについて計算した.その結果,HFT-MMとされる行動主体は,直近約定価格からかなり離れた位置(5-10ティック)のところにも注文を置いていることが明らかになった.この結果は,HFT-MMとされる取引主体が,マーケットメイク戦略だけではなく,他の戦略も採用している可能性を示唆しており,さらに確認すると,価格が急変した際には,不安定化効果を引き起こす可能性をも示唆していることがわかった.

著者

水田 孝信 八木 勲 和泉 潔

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

巻号頁・発行日

vol.27, no.6, pp.320-327, 2012 (Released:2012-09-27)

参考文献数

37

被引用文献数

1 3

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We develop a theoretical model to evaluate settings of artificial markets considering a realistic pricing mechanism. We show the model can evaluate the settings in an environment in which a dynamic micro mechanism plays an important role, for example, a price rebound after a sharp fall in stock markets. Styled facts, which are statistics for long term, can not evaluate such a dynamic situation. We emphasis that such a dynamic situation which the styled facts can not evaluates is very important to analyze market crush and/or market regulations.

著者

和泉 潔 池田 翔 石田 智也 中嶋 啓浩 松井 藤五郎 吉田 稔 中川 裕志 本多 隆虎

出版者

人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)

巻号頁・発行日

vol.25, 2011

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本研究では,新聞記事データを用いた業種別株価指数の分析の新たな手法を提案した.本手法を用いて,2009年の1 年間を対象に外挿予測精度を評価した結果,予測精度の目標とした52%を超えた業種は,19 業種中11業種(57.8%) であった.また,予測正答率は時期・業種によって予測正答率の季節性が見られた.これにより,期間毎のテキストマイニングによる予測の信頼度を測る指標になることが期待できる.

著者

岩﨑 雄斗 和泉 潔 伊藤 祐輔 植田 一博

出版者

日本認知科学会

雑誌

認知科学 (ISSN:13417924)

巻号頁・発行日

vol.22, no.3, pp.389-408, 2015-09-01 (Released:2016-03-01)

参考文献数

36

被引用文献数

2

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The purpose of this research is to experimentally clarify the influence both of mar-ket factors related to market conditions and of investors’ individual factors related tocognitive tendency on their investment behavior; for this purpose, we conducted an ex-periment using an experimental market in which participants were asked to buy and sellstocks whose prices were controlled. Specifically, we analyzed generalized linear mod-els where each of three behavioral indicators related to investment (the ratio of trendfollowing trading, the extent to which a participant took risks, and disposition effect)was a response variable and both market factors (market trend and volatility) and in-vestors’ individual factors (risk attitude and degree of proficiency) were explanatoryvariables, so that we could identify whether or not the explanatory variables explainedeach response variable. Five professional traders and 11 personal investors participatedin this experiment. As a result, the following three things were clarified: First, it wasaffected not by market factors but by their risk attitude whether they followed markettrends or not; second, the extent to which they took risks was affected both by marketfactors and by their degrees of proficiency; finally, disposition effect was affected onlyby degree of proficiency, which meant that professional traders could avoid dispositioneffect.

著者

川久保 佐記 和泉 潔

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

巻号頁・発行日

vol.31, no.6, pp.AG-D-1-10, 2016-11-01 (Released:2016-11-02)

参考文献数

29

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The effect of option markets on their underlying markets has been studied intensively since the first option market launched. Despite considerable efforts, including the development of theoretical and empirical approaches, we do not yet have conclusive evidence on this effect. We investigate the effect of option markets, especially that of dynamic hedging, on their underlying markets by using an artificial market. We propose a two-market model in which an option market and its underlying market interact. We confirmed that trading behaviors on expire date are not effect on its underlying market, but dynamic hedging, arbitrage trading changed volatility on the price of underlying asset under certain conditions.

著者

松浦 出 和泉 潔 坂地 泰紀 松島 裕康 島田 尚

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集 第33回全国大会(2019)

巻号頁・発行日

pp.1P2J1301, 2019 (Released:2019-06-01)

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インデックス投資が市場の価格形成に与える影響を調べるため,証券市場とその参加者,価格決定をモデル化した.そのモデル上でインデックス投資が価格形成にほとんど影響を与えないことをシミュレーション実験により示した.

著者

五十嵐 光秋 坂地 泰紀 和泉 潔 島田 尚 須田 真太郎

出版者

人工知能学会

雑誌

2019年度 人工知能学会全国大会(第33回)

巻号頁・発行日

2019-04-08

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決算短信の因果関係ネットワークを構築する実験を行った.因果関係を決算短信から抽出し,表現の類似度を算出してネットワークを構築した.類似度の計算には日本語版ウィキペディアのコーパスから作成したword2vecモデルを使用し,単語の重要度を表すidf値の組み合わせることで,単語ベクトルから因果関係表現のベクトルを獲得した.また、極性辞書を用いて因果表現の極性の反転を捉えることで,word2vecモデルにより同一視される対義語と類義語による違いを検出した.実験によってネットワークから,因果関係どうしを結ぶ100個のエッジを無作為に選択し、目視により評価した。 その結果、妥当な接続と考えられる割合は84%であり、さらにその中で極性の反転が正しく捉えられたエッジの割合は86%であった。

著者

鳥海 不二夫 山本 仁志 諏訪 博彦 岡田 勇 和泉 潔 橋本 康弘

出版者

The Japanese Society for Artificial Intelligence

雑誌

人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

巻号頁・発行日

vol.25, no.1, pp.78-89, 2010

被引用文献数

3 9

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In recent years, application of Social Networking Services (SNS) and Blogs are growing as new communication tools on the Internet. Several large-scale SNS sites are prospering; meanwhile, many sites with relatively small scale are offering services. Such small-scale SNSs realize small-group isolated type of communication while neither mixi nor MySpace can do that. However, the studies on SNS are almost about particular large-scale SNSs and cannot analyze whether their results apply for general features or for special characteristics on the SNSs. From the point of view of comparison analysis on SNS, comparison with just several types of those cannot reach a statistically significant level. We analyze many SNS sites with the aim of classifying them by using some approaches. Our paper classifies 50,000 sites for small-scale SNSs and gives their features from the points of network structure, patterns of communication, and growth rate of SNS. The result of analysis for network structure shows that many SNS sites have small-world attribute with short path lengths and high coefficients of their cluster. Distribution of degrees of the SNS sites is close to power law. This result indicates the small-scale SNS sites raise the percentage of users with many friends than mixi. According to the analysis of their coefficients of assortativity, those SNS sites have negative values of assortativity, and that means users with high degree tend to connect users with small degree. Next, we analyze the patterns of user communication. A friend network of SNS is explicit while users' communication behaviors are defined as an implicit network. What kind of relationships do these networks have? To address this question, we obtain some characteristics of users' communication structure and activation patterns of users on the SNS sites. By using new indexes, friend aggregation rate and friend coverage rate, we show that SNS sites with high value of friend coverage rate activate diary postings and their comments. Besides, they become activated when hub users with high degree do not behave actively on the sites with high value of friend aggregation rate and high value of friend coverage rate. On the other hand, activation emerges when hub users behave actively on the sites with low value of friend aggregation rate and high value of friend coverage rate. Finally, we observe SNS sites which are increasing the number of users considerably, from the viewpoint of network structure, and extract characteristics of high growth SNS sites. As a result of discrimination on the basis of the decision tree analysis, we can recognize the high growth SNS sites with a high degree of accuracy. Besides, this approach suggests mixi and the other small-scale SNS sites have different character trait.

著者

和泉 潔 松井 藤五郎

出版者

一般社団法人電子情報通信学会

雑誌

電子情報通信学会技術研究報告. AI, 人工知能と知識処理 (ISSN:09135685)

巻号頁・発行日

vol.111, no.70, pp.15-19, 2011-05-19

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Web上の大量のテキスト情報から現在人々が経済状況に対して抱いている気分を抽出することが出来るかもしれない.近年,機械学習を用いたテキストマイニング手法によって,テキスト情報と市場変動の関係性を発見し市場分析に応用する研究が増えてきた,経済指標やマーケットのテクニカル指標等の数値情報には指標化されていないような情報を,テキスト情報から素早く自動的に抽出することが期待されている.本稿で具体的に研究事例を紹介する.

著者

水田 孝信 和泉 潔 八木 勲 吉村 忍

出版者

人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)

巻号頁・発行日

vol.27, 2013

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人工市場を用いて大規模誤発注が価格変動に与える影響の分析を分析した.大量の誤発注が短時間に集中する場合と,少量の誤発注が長期にわたる場合を比較すると,総誤発注株数が同一であるならば,両者は同程度の価格下落を導くことが分かった.また,誤発注時の値幅制限の効果を分析した結果,誤発注が続く期間と同一程度の期間の騰落率を制限する値幅制限が有効であることが分かった.

著者

蔵本 貴久 和泉 潔 吉村 忍 石田 智也 中嶋 啓浩 松井 藤五郎 吉田 稔 中川 裕志

出版者

人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)

巻号頁・発行日

vol.26, 2012

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本研究は、金融実務家から要望が高い、数週間以上の長期的で広範な市場分析を、テキスト情報から安定的に行うための手法を開発した。業種別平均株価および市場全体の平均株価について外挿予測テストを行った。その結果、1ヶ月後の騰落予測について、過去10年間の長期間を通じて約60%以上の精度を4割近くの市場で、55%以上の精度は7割以上の市場で達成することができた。

著者

水田 孝信 和泉 潔 吉村 忍

出版者

人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)

巻号頁・発行日

vol.26, 2012

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人工市場においてエージェントの学習プロセスが存在しなくてもstylized factsを再現するモデルが存在する.このモデルは妥当であると評価されているが,行動ファイナンスなどの研究では学習プロセスが非常に重要であることを示している.本研究では,先行研究の学習のないモデルと,それに最小限の学習プロセスを付け加えたモデルを比較し,調査対象に応じて学習プロセスの必要性について議論する.