著者

大森 裕浩

出版者

一般社団法人 日本統計学会

雑誌

日本統計学会誌 (ISSN:03895602)

巻号頁・発行日

vol.48, no.2, pp.177-198, 2019-03-29 (Released:2019-10-07)

参考文献数

21

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本稿では,多変量の金融資産収益率のボラティリティ・モデリングのために,これまでの研究で提案されているいくつかの確率的ボラティリティ変動モデル・実現確率的ボラティリティ変動モデルを取り上げ, ベイジアン・アプローチを用いてマルコフ連鎖モンテカルロ法によるモデル・パラメータの効率的な推定方法について紹介する.