著者

大森 裕浩

出版者

日本統計学会

雑誌

日本統計学会誌 (ISSN:03895602)

巻号頁・発行日

vol.31, no.3, pp.305-344, 2001

参考文献数

120

被引用文献数

9

著者

大森 裕浩 古澄 英男 日引 聡 渡部 敏明

出版者

東京大学

雑誌

基盤研究(A)

巻号頁・発行日

2009-04-01

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「金融リスクの評価」と「経済行動」のベイズ計量経済分析を行った.「金融リスクの評価」の分析では(1)1変量確率的ボラティリティ変動モデルの拡張,(2)実現ボラティリティと確率的ボラティリティ変動モデルとの同時モデリング,(3)多変量確率的ボラティリティ変動モデル,(4)最大値・分位点の時系列モデル,(5)実現ボラティリティ等を用いた計量ファイナン分析について研究を行った.「経済行動」の分析では,(1)ゲーム理論に基づく計量経済モデル分析,(2)選択行動の計量分析,(3)水道需要関数の計量分析・政策分析,(4)マクロ計量経済分析,(5)分位点回帰モデル,(6)環境経済の計量分析を行った.

著者

大森 裕浩 渡部 敏明

出版者

日本評論社

雑誌

経済セミナー = The keizai seminar (ISSN:0386992X)

巻号頁・発行日

no.701, pp.96-102, 2018-04

著者

大森 裕浩

出版者

一般社団法人 日本統計学会

雑誌

日本統計学会誌 (ISSN:03895602)

巻号頁・発行日

vol.48, no.2, pp.177-198, 2019-03-29 (Released:2019-10-07)

参考文献数

21

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本稿では,多変量の金融資産収益率のボラティリティ・モデリングのために,これまでの研究で提案されているいくつかの確率的ボラティリティ変動モデル・実現確率的ボラティリティ変動モデルを取り上げ, ベイジアン・アプローチを用いてマルコフ連鎖モンテカルロ法によるモデル・パラメータの効率的な推定方法について紹介する.

著者

大森 裕浩

出版者

東京大学経済学会

雑誌

経済学論集 (ISSN:00229768)

巻号頁・発行日

vol.72, no.3, pp.21-68, 2006-10