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多体確率過程論を用いた外国為替市場の記述
著者
金澤 輝代士
末重 拓己
高安 秀樹
高安 美佐子
出版者
自動制御連合講演会
雑誌
自動制御連合講演会講演論文集
巻号頁・発行日
vol.59, pp.239-241, 2016
<p>外国為替市場に関する詳細なデータが近年利用可能になった.本講演では外国為替市場の実データをもとに,外国為替市場のトレーダーたちのミクロな取引戦略を解析する.さらに,その性質を取り入れた多体確率過程モデルを提案し,その近似解を解析的に議論する.最後に,以上の結果が実データと整合するか検証する.</p>
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https://ci.nii.ac.jp/naid/130005312538
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