著者

中島 義裕

雑誌

情報処理学会論文誌数理モデル化と応用(TOM) (ISSN:18827780)

巻号頁・発行日

vol.40, no.SIG09(TOM2), pp.102-110, 1999-12-15

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経済時系列は 決定論的カオスであるか 確率過程であるのか 進化的過程であるのかという3つの立場から説明されている.本論ではTOPIXといくつかのモデルを相関次元分析によって比較し 経済時系列が持つ特徴を明らかにする.高次元への埋め込みを行い TOPIXは確率論と決定論の両義的性質を持つ事を示す.

著者

中島 義裕

雑誌

情報処理学会研究報告知能と複雑系(ICS)

巻号頁・発行日

vol.2001, no.1(2000-ICS-123), pp.127-132, 2001-01-10

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不確実な事象を説明する際に確率と決定論的カオスの二つの数学的ツールを用いたモデルが考えられてきた。一方で不確実である理由としては、(1)対象自体が不確実さを内包しているから。と(2)観測の精度が不十分であるから。の二つが上げられる。先の数学的ツールは両方とも(2)による不確実さを示しており、また内部観測が主張しているように生命システムは(1)の不確実さを持つ。相関次元分析を中心とした株価の実証分析とモデルの比較分析を行った。その結果、株価変動は(1)の不確実性を持つ事、そして生命システムとして提案されているモデルが同様の性質を持つことがわかった。

著者

長尾 優 森 直樹 中島 義裕 松本 啓之亮

出版者

一般社団法人 システム制御情報学会

雑誌

システム制御情報学会論文誌 (ISSN:13425668)

巻号頁・発行日

vol.21, no.12, pp.400-407, 2008-12-15 (Released:2011-10-13)

参考文献数

14

被引用文献数

1 1

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Recently, the number of trader by internet securities companies has increased rapidly. There have been reported lots of studies on forecast of stock prices based on the closing price. However, there are few researches which utilize real time information such as bid and ask price. In this paper, the authors proposed a novel method of evolving day-trade strategies by means of the genetic programming which utilized only order book information. The performance of the proposed method is shown by means of Day Trade Agent Framework (DTAF).