著者

海野 一則 菊地 剛正 國上 真章 山田 隆志 寺野 隆雄

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

巻号頁・発行日

vol.33, no.4, pp.E-HB3_1-9, 2018-07-01 (Released:2018-07-02)

参考文献数

16

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This research has two objectives: (1) to model the momentum effect, (2) to propose a portfolio selection algorithm MESPSA that can use the momentum effect to obtain excess profit. The momentum effect is a phenomenon in which stocks that rise (decline) tend to continue to rise (decline), and momentum effect is a phenomenon often seen in the stock market. However, because existing research does not separate momentum effects from stock price fluctuations it is not always possible to obtain excess return when working with an unknown data set that contains a momentum effect. In this research, we define a new External Force Momentum Effect (EFME) model based on bias in stock price rises (declines). We prepare an artificial data set that contained this momentum effect and construct a portfolio with the proposed algorithm. The relationship between the EFME model and excess return is then analyzed to verify that excess profit can be obtained. Also, we confirm that the proposed algorithm for the actual stock price data set yields excess profits.

著者

中野 健次 海野 一則 下平 利和 松山 科子 寺野 隆雄

出版者

一般社団法人 経営情報学会

雑誌

経営情報学会 全国研究発表大会要旨集

巻号頁・発行日

vol.2004, pp.5-5, 2004

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本稿では、筑波大学のビジネス・シミュレータBMDL/BMDSを利用した、両者を統合するための実践研究の結果を報告する。具体的には、わが国のビール業界で生じた経営意思決定問題を題材に、新たにゲームを開発し、その実践・評価について議論する。本論文の目的は以下のとおりである.(1) ケースメソッドで使用される多数のケースに対応可能なシナリオのモデル化を提案する.(2) 我々が利用中のビジネスゲーム開発ツールを用い,ケースメソッドに使用可能なビジネスゲームの開発の経緯とその評価について報告する. 本論文の貢献は,ケースメソッドとビジネスゲームの融合による高い学習効果をもつ新たな「経験学習」のための方法論を提案することである.

著者

海野 一則

出版者

人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)

巻号頁・発行日

vol.26, 2012

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機械学習等を用いたトレード手法やポートフォリオ構成手法が研究されている。我々は、より長期にわたる運用に主眼をおき、下落相場(2000~2003)およびリーマンショックのような劇的な下落に十分に耐えられる手法が必要不可欠であると考える。米国市場を対象に、日足データのみを用い、機械学習や統計的な手法を用いたポートフォリオ構成手法を提案するものである。