著者

海野 一則 菊地 剛正 國上 真章 山田 隆志 寺野 隆雄

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

巻号頁・発行日

vol.33, no.4, pp.E-HB3_1-9, 2018-07-01 (Released:2018-07-02)

参考文献数

16

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This research has two objectives: (1) to model the momentum effect, (2) to propose a portfolio selection algorithm MESPSA that can use the momentum effect to obtain excess profit. The momentum effect is a phenomenon in which stocks that rise (decline) tend to continue to rise (decline), and momentum effect is a phenomenon often seen in the stock market. However, because existing research does not separate momentum effects from stock price fluctuations it is not always possible to obtain excess return when working with an unknown data set that contains a momentum effect. In this research, we define a new External Force Momentum Effect (EFME) model based on bias in stock price rises (declines). We prepare an artificial data set that contained this momentum effect and construct a portfolio with the proposed algorithm. The relationship between the EFME model and excess return is then analyzed to verify that excess profit can be obtained. Also, we confirm that the proposed algorithm for the actual stock price data set yields excess profits.

著者

菊地 剛正 國上 真章 高橋 大志 鳥山 正博 寺野 隆雄

出版者

一般社団法人 経営情報学会

雑誌

経営情報学会誌 (ISSN:09187324)

巻号頁・発行日

vol.29, no.3, pp.199-214, 2020-12-15 (Released:2020-12-23)

参考文献数

14

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組織研究では,実在のビジネスケースと組織シミュレーションのログとを比較対照するアプローチがある.両者の実効性のある接地のため,個々のエージェントの行動の詳細な記録を指すミクロ・ログではなく,ミクロ・ログの類型を対象とした分析手法が提唱されている.しかし,当該手法は,分析者のモデルに関する知識が前提であり,あらかじめログの類型を設定する必要があるなど,改善の余地がある.そこで本稿では,組織シミュレーションのミクロ・ログ分析にクラスタリング手法を適用することで,以下の2点を拡張した方法論を提案する:a)分析者がシミュレーションログの類型を事前に設定する必要がないこと,b)シミュレーションログの分析粒度を変えうること.組織の外部環境認識に係る意思決定プロセスを表現するエージェント・モデルを構築し,ミクロ・ログの類型化を行うことで,提案手法の要件が満たされることを例示した.

著者

坂田 顕庸 Sakata Akinobu 國上 真章 Kunigami Masaaki 吉川 厚 yoshikawa atsushi 山村 雅幸 YAMAMURA MASAYUKI 寺野 隆雄 Terano Takao

出版者

一般社団法人 情報処理学会

雑誌

研究報告ゲーム情報学(GI)

巻号頁・発行日

vol.2020, no.15, pp.1-6, 2020-03

著者

菊地 剛正 國上 真章 山田 隆志 高橋 大志 寺野 隆雄

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

巻号頁・発行日

vol.31, no.6, pp.AG-G_1-11, 2016-11-01 (Released:2016-11-02)

参考文献数

33

被引用文献数

1

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Since systemic risk in recent financial crisis has received attention, a wide variety of studies on how financial regulations should be reformed to control such risk have been progressed. Among these, mathematical and computational studies have analyzed the way how the borrowing and lending banks and the borrowers go bankrupt in the chain via interbanking network. This study deals with a chain of bankruptcies of financial institutions endogenously caused by deterioration of their financial situations from the changes in prices of risky assets by focusing on the macro-level collapse caused by the shock stemming from the general market risk factors addressed in theoretical studies after the crisis in 2008. For this purpose, the authors develop an agent-based simulation platform and then examine how current systemic management regulations affect corresponding bankruptcies. The main findings are as follows: First, pertinent management regulations are dependent on the market environment. Second, some combination of management regulations may increase the possibilities of bankruptcies due to more sensitivity toward the market change.

著者

内田 瑛 折田 明子 國上 真章 寺野 隆雄 吉川 厚

出版者

人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)

巻号頁・発行日

vol.26, 2012

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実践的な知識の使い方を学ばせる学習の一つに、登場人物の立場に強く引き込む教材学習があるが、学習者によって学びが異なったり、教授者のねらい通りでないことが多い。また学習者の気づきの変化を検出する手法は確立されていない。そこで、教材の登場人物の立場から他の登場人物を評価させ、その評価視点の変化を統計的手法を用いて容易に測る手法を提唱する。今回は本手法を用いた測定分析結果と、従来の手法とを比較する。