著者

野口 祐子 宗田 好史 野田 浩資 浅井 学 ラリー ウォーカー 青地 伯水 赤瀬 信吾 藤原 英城 長谷川 雅世 加藤 丈雄 加藤 丈雄 長谷川 雅世

出版者

京都府立大学

雑誌

基盤研究(C)

巻号頁・発行日

2006

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10名のチームからなる本研究では、文学・歴史地理学・社会学・都市保存学の観点から、京都とヨーロッパ主要首都のイメージに関して、1)国民のアイデンティティを強化するための歴史的空間としてのみやこ、2)古都としての保存と近代的都市開発の理念の葛藤、3)美意識の変化とみやこの姿との影響関係を中心テーマとして共同研究をおこなった。2006年11月には公開シンポジウムを開催し、2008年度には研究成果報告書を作成して、近隣の研究機関と公共図書館に配付した。

著者

浅井 学

出版者

一般社団法人 日本統計学会

雑誌

日本統計学会誌 (ISSN:03895602)

巻号頁・発行日

vol.48, no.2, pp.215-238, 2019-03-29 (Released:2019-10-07)

参考文献数

52

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Realized Stochastic Volatility (RSV)モデルは,金融資産のボラティリティ・モデルの推定において,収益率と実現ボラティリティの両方の情報を使うため,SVモデルに比べて効率的な推定を行うことができる.RSVモデルの推定には,ベイジアン・マルコフ連鎖モンテカルロ法やモンテカルロ尤度によるシミュレーション最尤法を用いる方法が主流であるが,本研究ではカルマン・フィルターによる疑似最尤法について検討する.特に,単純なRSVモデルについて,効率性の比較を試みる.またボラティリティのモデル化において重要な性質である,非対称性・長期記憶・裾の厚い分布という3点について,RSVモデルの拡張を紹介し,カルマン・フィルターによる推定方法を説明する.最後に,アメリカ・イギリス・日本の株価指数のデータについて,さまざまなRSVモデルを用いて実証分析を行った結果を報告する.