8 0 0 0 OA 株価の残差リターンに注目した深層学習ポートフォリオ最適化
- 著者
- 今城 健太郎 南 健太郎 伊藤 克哉 中川 慧
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第34回 (2020)
- 巻号頁・発行日
- pp.4Rin120, 2020 (Released:2020-06-19)
株式投資におけるポートフォリオ構築は金融分野で重要な課題である.本論文では,株式市場における共通因子をヘッジしたあとに残る残差リターン (residual return) という概念に着目し,その分布予測に基づいてポートフォリオを構築する新しい手法を提案する.提案手法の特徴は,単純なスペクトル分解を用いることで残差リターンの情報を抽出すること,および金融時系列に特有のスケール不変性を考慮した新しい深層学習のアーキテクチャを利用した分布予測を行うことである.本論文では,日本の株式市場のデータを用いた実証実験によって提案手法の有効性を示す.
言及状況
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次のマケデコAMAスピーカーKeiさんの論文読んでる。面白いなぁ。
AizackEAのドカンを減らしたいのだけど、やはり
リターンの期待値だけでなく分布も推定し、
不確実性を考慮するのが方向性としては良さそうか
このモデル作りたいのだけど、分布予測で躓いてる…
TOPIXでシャープレシオ2.35ってすごすぎる
なんで？？！
って軽はずみに手を出したが奥が深い…
というよりまだ奥が見えてない…
株価の残差リターンに注目した深層学習ポートフォリオ最適化
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