著者

松本 健 牧本 直樹

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)

巻号頁・発行日

vol.2019, no.FIN-022, pp.77, 2019-03-03 (Released:2022-12-14)

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Researchs for financial time series in stock or foreign exchange markets, have been one of traditional themes of financial market analysis. Statistical model approaches such as ARMA and GARCH were mainstream of conventional analysis. However, it is difficult to understand and predict financial time series structures, which are generally characterized by high noise level and low autocorrelation. Meanwhile, researchs to capture the structure by artificial intelligence has been increasing in recent years. In particular, Long Short-Term Memory (LSTM), which can capture time series structure, is already widely used in the field of natural language processing and speech recognition. Therefore, in this study, we investigated the model performance in each TOPIX core30 constituent stock by using logistics regression (LOG), random forest (RAF), gradient boosting (GBT), support vector machine (SVM), and LSTM. The performance was evaluated by metrics such as prediction accuracy, F1 measure, AUC, and return. As a result, LSTM showed the best performance in the models. Moreover, we discussed the effectiveness of the stock market neutral strategy by applying the above prediction models. 10-quantile portfolios using the predicted probability outputted by the model, remarks higher accuracy and returns than individual stock trading in all models. Furthermore, LSTM outperformed the others and it is consistent with the result of S&P500 constituent stocks analysis.

著者

高橋 幸雄 牧本 直樹 滝根 哲哉 高橋 敬隆 宮沢 政清 大野 勝久

出版者

東京工業大学

雑誌

基盤研究(A)

巻号頁・発行日

1996

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情報通信ネットワークの新しい性能評価法に関して、基本的な研究および応用的な研究を行った。研究自体は個人あるいは少人数のグループベースで行い、月1回の月例会と年1回のシンポジウムの場で情報交換と研究成果の検討を行った。情報通信ネットワークは急速に変容しており、研究の内容も当初予定していたものとは多少違う方向で行わざるを得なかった。研究計画であげたテーマは次の4つであり、それぞれの研究の進展状況は以下の通りである。1. 入力過程の研究 長期依存性(long-range dependence)のある入力過程の研究と複数の入力がある待ち行列の解析が中心であった。そのなかで特筆すべきひとつの結果は、バッファの溢れ率に着目した場合、長期依存的であるかどうかよりも、ピーク時の入力過程の挙動が本質的であることが示されたことである。2. 極限的状況の研究 マルコフ性あるいは大偏差値理論を用いて、客数分布の裾が幾何的に減少することがかなり広い範囲のケースについて証明された。3. 混雑伝播の研究 ネットワークの多様性のため、研究が進展しなかった。4. コントロールの研究 ATMネットワークを中心に多くの研究がなされ、いくつもの新しい考え方が提案された。とくに移動体通信に関するものや料金によるコントロールの研究が始まり、新たな研究の芽が生まれた。

著者

牧本 直樹

出版者

公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会

雑誌

オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 (ISSN:00303674)

巻号頁・発行日

vol.40, no.1, pp.40-41, 1995-01-01

著者

牧本 直樹

出版者

公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会

雑誌

オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 (ISSN:00303674)

巻号頁・発行日

vol.49, no.7, pp.418-421, 2004-07-01

被引用文献数

2

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水稲では、保険リスク評価の基本モデルとして知られるCramer〜Lundbergモデルと待ち行列モデルの関連について解説する.Cram6r-Lundbergモデルにおける破産確率は,支払請求の発生間隔と請求額をそれぞれ到着間隔とサービス時間に対応させることで,待ち行列モデルの待ち時間分布として表現できる.そのため、待ち行列理論における種々の結果からこのモデルのリスク評価を行うことが可能どなる.また,破産時点など破産確率以外の評価指標や,マルコフ環境への拡張、請求額分布がファットテールを持つ場合など、双方のモデルにおける最近の話題についても概説する.