著者

藤本 康孝

出版者

The Institute of Electrical Engineers of Japan

雑誌

電気学会論文誌D(産業応用部門誌) (ISSN:09136339)

巻号頁・発行日

vol.122, no.9, pp.918-927, 2002-09-01 (Released:2008-12-19)

参考文献数

24

被引用文献数

2 2

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A systematic design methodology for discrete control systems is proposed, which is based on Galois field and Gröbner basis. The controller can be automatically designed using a model of the controlled plant. The controlled plant is represented on Galois field. Then the inverse function of the plant is derived using Gröber basis so that the input variables are explicitly obtained as the function of the state variable and reference variable. An illustrative example of a material handling system is shown. The proposed method will realize cost reduction in software development and an improvement of reliability and safety of the PLC based systems.

著者

藤本 康孝

出版者

一般社団法人 電気学会

雑誌

電気学会誌 (ISSN:13405551)

巻号頁・発行日

vol.128, no.2, pp.105-108, 2008-02-01 (Released:2008-02-01)

参考文献数

4

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著者

藤本 康孝

出版者

The Institute of Electrical Engineers of Japan

雑誌

電気学会論文誌D(産業応用部門誌) (ISSN:09136339)

巻号頁・発行日

vol.119, no.6, pp.763-765, 1999-06-01 (Released:2008-12-19)

参考文献数

26

著者

河村 篤男 藤本 博志 藤本 康孝 下野 誠通

出版者

横浜国立大学

雑誌

基盤研究(A)

巻号頁・発行日

2010

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本研究の成果の特徴は次の2点に集約される。(1)SAZZチョッパのトポロジーで、50kW出力、電力密度100kw/〓を実現した。(2)可変速駆動系システムに直列チョッパを導入する時の省エネ効果は、そのシステム構成によって幅がある。特に、電気自動車に限れば、25kw試験装置において直列チョッパの高電力密度化、軽量化により、JC08モード走行において3%以上の省エネ効果が確認された。さらに、チョッパの軽量化と直流電圧の選択によっては、10%程度の省エネの可能性が示された。

著者

藤原 賢一 藤本 康孝

出版者

一般社団法人情報処理学会

雑誌

情報処理学会研究報告数理モデル化と問題解決(MPS) (ISSN:09196072)

巻号頁・発行日

vol.2007, no.128, pp.159-162, 2007-12-21

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金融工学における従来のEVT(極値論)を用いたVaR(Value at Risk)推定法では、観測期間の標本標準偏差を超えるヒストリカルデータを裾野分布とみなし、裾野分布を推定した後に VaR を推定している。従来の EVT モデルでは、裾野分布の開始点、つまり閾値に対してあまり言及していない。しかし、閾値を正しく推定することは、EVT における重要な1つの課題である。本研究では、収益率時系列にウェーブレット解析を適用し、解析後の時系列に GARCH を用いてボラティリティの推定を行う。推定したボラティリティを閾値として EVT による VaR 推定を行う。提案モデルは従来モデルに比べ VaR が小さく、また、二項検定をクリアする結果を示す。Estimating VaR(Value at Risk) that is used with conventional EVT(Extreme Value Theory), historical data that exceeds the sample standard deviation at the observation period is considered to be the tail distribution. After the tail distribution is estimated, VaR is Estimated. For conventional EVT model, the beginning point of the tail distribution, in a word, the threshold is not so referred. However, it is one of important problem in EVT to estimate the threshold correctly. In this paper, the volatility is estimated by wavelet analysis applying to the profit margin time series, and using GARCH for the time series after wavelet analysis. The estimated volatility is assumed to be a threshold and VaR is estimated with EVT. VaR used with proposing EVT model is smaller than VaR used with conventional EVT, and showed the result of passing statistical binomial test so far.