著者

岡田 弘 鈴木 淳生 前川 徳光 森 濟 西村 裕一

出版者

北海道大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻(地球物理学)

雑誌

北海道大学地球物理学研究報告 (ISSN:04393503)

巻号頁・発行日

no.60, pp.131-144, 1997-03

著者

森 済 鈴木 淳生 前川 徳光 岡田 弘

出版者

北海道大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻(地球物理学)

雑誌

北海道大学地球物理学研究報告 (ISSN:04393503)

巻号頁・発行日

no.60, pp.121-130, 1997-03

著者

木村 俊一 澤木 勝茂 井上 昭彦 鈴木 輝好 辻村 元男 鈴木 淳生 高嶋 隆太 八木 恭子 後藤 允 中野 張

出版者

関西大学

雑誌

基盤研究(A)

巻号頁・発行日

2008

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「OR指向ファイナンス」とは,数理ファイナンス理論をオペレーションズ・リサーチ(OR)における意思決定支援という観点からそのモデル作りを見直そうという本研究の基本概念である.この基本概念の下に,5つの研究テーマ(1) オプション価格評価;(2) 仕組債の価格評価;(3) 数理ファイナンス理論 (4) 企業ファイナンスにおける価値評価;(5) リアルオプションに対する数理モデルの開発とそれらの応用に関する研究を行い,数多くの国際的な研究成果を得た.

著者

鈴木 淳生

出版者

名城大学

雑誌

若手研究(スタートアップ)

巻号頁・発行日

2008

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売り手と買い手の両者が権利行使可能な金融派生商品のペイオフを一般化し、定式化および価格評価を行った。さらにいくつかの例として転換社債、仕組債(ダブルバリア型エクイティリンク債、パワー・リバース・デュアルカレンシー債)などを取り上げ、売り手および買い手が権利行使をすべき閾値(最適行使境界)の解析的な性質を導いた。