著者

鳥居 拓馬 日髙 昇平

出版者

日本認知科学会

雑誌

認知科学 (ISSN:13417924)

巻号頁・発行日

vol.22, no.3, pp.341-355, 2015-09-01 (Released:2016-03-01)

参考文献数

24

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著者

鳥居 拓馬 日高 昇平 真隅 暁

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集 第28回 (2014)

巻号頁・発行日

pp.4H13, 2014 (Released:2018-07-30)

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従来、社会的ジレンマのモデルとしてゲーム理論を用い、協調行動の発生が議論されてきた。本研究では、各プレイヤーが報酬により行動を変える強化学習の枠組みを仮定し、代表的なゲームの一つである繰り返し囚人のジレンマを検討した。すべてのプレイヤーの行動履歴を状態遷移行列で表現し、そのダイナミクスを分析した。その結果、より長い行動履歴に基づき学習するほど、協調行動が安定して発生することが明らかになった。

著者

西岡 伸 鳥居 拓馬 楠本 拓矢 松本 渉 和泉 潔

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

巻号頁・発行日

vol.32, no.5, pp.AG16-C_1-10, 2017-09-01 (Released:2017-09-01)

参考文献数

20

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In recent financial market, high frequency traders (HFTs) and dark pools have been increasing their share. Financial analysts have speculated that they might decrease market transparency and malfunction price discovery, and their interaction would make the situation worse.To validate speculations, artificial market simulation is a tool of study by constructing virtual markets on computers. In this research, by constructing an artificial market simulation, we analyzed how the interaction between HFTs and a dark pool impacts on the market efficiency (in the sense of price discovery) of a (lit) stock market. In simulations, two types of trader agents enter the market. A market maker agent, a representative strategy of HFTs, submit orders to the lit market. We analyzed the market maker's interest rate spread, or simply the spread, as a key parameter for their strategy. Stylized trader agents submit orders to either the lit market or the dark pool with some probability given as a parameter.The simulation results suggest that on the condition that market makers have little impact to market pricing (having a large spread), moderate use of dark pools can promote market pricing. On the other hand, on the condition that market makers have big impact to market pricing, excessive use of dark pools can inhibit market pricing, while using dark pools do not have bad influence when the rate of use is not high. On the influence of market makers, our results suggest that the bigger the impact to market pricing (a small spread), the more it can promote market pricing.

著者

片瀬 菜津子 鳥居 拓馬 日髙 昇平

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集 第37回 (2023) (ISSN:27587347)

巻号頁・発行日

pp.2J4GS105, 2023 (Released:2023-07-10)

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物理法則発見の情報処理過程、特にその質的なモデルの変容過程を明らかにすることができれば、今後の科学の発展速度の向上が期待できる。先行研究として、認知科学研究として類推を構造的に捉える試みや、計算機科学研究として機械学習を用いた物理法則の発見の試みがある。しかし、前者は数値的データに基づかず、概念的な枠組みの記述に留まっており、後者は予測誤差に基づくモデリングを提案しているが、質的な仮説や理論の変容を説明していない。 古典的な天体運動の理論の成立過程では、天動説から地動説への質的な理論の変容が知られる。本研究ではこの歴史的な理論構築過程の説明を目的として、数理的モデルの構築を試みた。コペルニクスの地動説は、その当時の標準モデルであるプトレマイオスの天動説より予測誤差が大きいことが知られている。それにも関わらず地動説が提案されたという事実は、予測誤差以外に地動説の良さを評価する基準があることを示唆する。本研究では天体運動データを分析し、モデル選択の基準として、全体的な予測誤差以外に、逆行運動など顕著な例外的現象に対する予測誤差を考慮することで地動説への移行が説明できることを示す。

著者

鳥居 拓馬 日髙 昇平

出版者

日本知能情報ファジィ学会

雑誌

知能と情報 (ISSN:13477986)

巻号頁・発行日

vol.31, no.5, pp.826-833, 2019-10-15 (Released:2019-10-15)

参考文献数

20

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他者の行為を観察して自らの行為を学習するには他者の目的を推定する能力が求められる.ある心理実験では,ヒトの18か月児が大人の行為を観察し,その未知なる目的を推論できることを示した.本研究では,この心理実験に着想をえて,どうすれば未完遂の行為の観察からその本来の目的や計画を推定できるかを数値実験で検討する.具体的には,異なる目的(課題)に最適化された2種類の単振子が一見よく似た軌道(動作)を生成するような実験設計を行い,どんな特徴量を用いれば軌道を生成した未知なる制御器(意図)を識別できるかを検討した.本研究の分析では,力学系の不変量「フラクタル次元」は,観察対象に関する事前知識をほとんど要さずとも,意図の識別に十分な情報をもつことを示した.

著者

鳥居 拓馬 中川 勇樹 和泉 潔

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集

巻号頁・発行日

vol.2015, pp.1J4OS13a2, 2015

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<p>高頻度取引の普及によって,ある個別銘柄におけるショック(価格の急落)が複数の銘柄へ伝搬するという仕方で市場規模の金融危機が生じると報告されている.本研究では,N個の現物銘柄と1個の指数先物からなる人工市場モデルを構築し,裁定取引によるショックの伝搬を分析した.その結果,ショックと無関係な銘柄の価格変化は,ショックを直接受けた現物・先物を取引する投資家のショックへの反応速度から決まるとわかった.</p>

著者

西岡 伸 鳥居 拓馬 楠本 拓矢 松本 渉 和泉 潔

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会論文誌

巻号頁・発行日

vol.32, no.5, pp.AG16-C_1-10, 2017

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<p>In recent financial market, high frequency traders (HFTs) and dark pools have been increasing their share. Financial analysts have speculated that they might decrease market transparency and malfunction price discovery, and their interaction would make the situation worse.To validate speculations, artificial market simulation is a tool of study by constructing virtual markets on computers. In this research, by constructing an artificial market simulation, we analyzed how the interaction between HFTs and a dark pool impacts on the market efficiency (in the sense of price discovery) of a (lit) stock market. In simulations, two types of trader agents enter the market. A market maker agent, a representative strategy of HFTs, submit orders to the lit market. We analyzed the market maker's interest rate spread, or simply the spread, as a key parameter for their strategy. Stylized trader agents submit orders to either the lit market or the dark pool with some probability given as a parameter.The simulation results suggest that on the condition that market makers have little impact to market pricing (having a large spread), moderate use of dark pools can promote market pricing. On the other hand, on the condition that market makers have big impact to market pricing, excessive use of dark pools can inhibit market pricing, while using dark pools do not have bad influence when the rate of use is not high. On the influence of market makers, our results suggest that the bigger the impact to market pricing (a small spread), the more it can promote market pricing.</p>