著者

大森 克史

出版者

一般社団法人 日本応用数理学会

雑誌

日本応用数理学会論文誌 (ISSN:24240982)

巻号頁・発行日

vol.11, no.4, pp.i, 2001-12-15 (Released:2017-04-08)

著者

本田 真望 大島 邦夫

出版者

一般社団法人日本応用数理学会

雑誌

日本応用数理学会論文誌 (ISSN:09172246)

巻号頁・発行日

vol.18, no.2, pp.243-256, 2008-06-25

被引用文献数

1

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社会一般において様々な順位付けが行われている.スポーツにおいては顕著であり,多種多様な順位付けの方法が存在する.特に大相撲では番付という特異な順位付けを行っている.本論文では番付における順位付けの特徴を推測し,暫定的な変動規則を定義する.さらに数理的観点から見たランキング手法を提案し,実際の番付との比較を行う.最後に,番付編成の不規則性に対応するため,提案手法に主観性を導入する方法について述べる.

著者

今野 浩 武 黛

出版者

一般社団法人日本応用数理学会

雑誌

日本応用数理学会論文誌 (ISSN:09172246)

巻号頁・発行日

vol.12, no.2, pp.121-134, 2002-06-15

被引用文献数

1

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Linear logit model is often used to predict the probability of bankruptcy. However, the failure probability need not depend on financial factors in a monotonic way. Also, we sometimes observe significant correlation among factors. In this paper, we propose three nonlinear logit models to remove drawbacks of the linear model mentioned above. First is the quadratic logit model which formulates the tendency of bankruptcy by a quadratic function. Second is the SDP logit model which is constructed by limiting the quadratic function to a convex function, and the third is the NSDP logit model constructed by limiting the quadratic function to a concave function. The resulting semi-definite programming(SDP) problems can be solved by using an efficient cutting plane algorithm. We show through simulations using real data that the SDP logit model perferms better than linear and general quadratic logit model.

著者

金子 拓也 中川 秀敏

出版者

一般社団法人 日本応用数理学会

雑誌

日本応用数理学会論文誌 (ISSN:09172246)

巻号頁・発行日

vol.16, no.3, pp.317-343, 2006

参考文献数

11

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In this paper, we propose a bank loan pricing model for non-listed companies. At first, we present a pricing formula for a principal-equal-repayment loan and obtain the corresponding formula of relevant loan interest rate, which is sufficiently tractable. Indeed, the pricing model is specified by the distribution of recovery rate estimated from Balance Sheet(B/S), the term structure of default probability and the default-risk-premium structure. Discussing how to compute the parameter called B/S-adjusted asset-debt coverage ratio that specifies the distribution of recovery rate, we give some numerical results based on real accounting data of non-listed companies.

著者

佐藤 修一

出版者

一般社団法人日本応用数理学会

雑誌

日本応用数理学会論文誌 (ISSN:09172246)

巻号頁・発行日

vol.7, no.2, pp.171-187, 1997-06-15

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In our previous paper[17], we naturally generalized the Morse code and we found the associative generalized Fibonacci sequences. Further we studied in[18]the matrix representation of these generalized sequences. In this paper, we introduce a new code which is developed by our preceding studies of the generalized Morse code. Moreover, we examine an efficient algorithm for generating codewords of the new code systematically and show that the number of codeword of equal lengths gives more widely generalized Fibonacci sequences. Subsequently we also introduce the associated widely generalized Lucas numbers and we study the direct representation of these n-th terms of the newly generalized Fibonacci and Lucas sequences by making use of matrices. Furthermore, we study some extended properities concerning these widely generalized sequences.

著者

木村 昌弘 斉藤 和巳

出版者

一般社団法人日本応用数理学会

雑誌

日本応用数理学会論文誌 (ISSN:09172246)

巻号頁・発行日

vol.18, no.3, pp.363-388, 2008-09-25

被引用文献数

1

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文書ストリームデータにおける主要潜在トピックの抽出を,文書のBOW表現に基づいて効率よく行う,PMM-PCA法と呼ぶ新たな教師なし学習法を提案する.PMM-PCA法は,PCA法と異なり,単語頻度ベクトル群の時系列として表現された文書ストリームデータに対して,その適切な確率的生成モデルに従うという性質を有している.実際の文書ストリームデータを用いた実験により,提案法の有効性を実証する.

著者

遠藤 操 左 士イ 岸本 一男

出版者

一般社団法人 日本応用数理学会

雑誌

日本応用数理学会論文誌 (ISSN:24240982)

巻号頁・発行日

vol.16, no.3, pp.305-316, 2006-09-25 (Released:2017-04-08)

参考文献数

20

被引用文献数

1

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This paper develops a new model describing intraday price changes in the Tokyo Stock Exchange and the Osaka Securities Exchange. The price changes are specified by the repetition of one tick price moves, each of which is caused by the termination of a continuous double auction system described by the classic queuing theory. This model predicts that the one tick price move follows the first order Markov process. We test the null hypothesis of this Markov property for the tick-by-tick data of Nikkei225 Futures on the Osaka Securities Exchange, to find the null hypothesis is not rejected.

著者

一森 哲男 加藤 直樹

出版者

一般社団法人 日本応用数理学会

雑誌

日本応用数理学会論文誌 (ISSN:24240982)

巻号頁・発行日

vol.8, no.3, pp.389-404, 1998-09-15 (Released:2017-04-08)

参考文献数

10

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This paper treats an allocation of a fixed amount of discrete resources to a set of activities so that the performances of activities resulted from the allocation are balanced as much as possible. However, the perfect balanced allocation is not possible, in general, due to the discreteness of resources. So, our aim is to minimize imbalance among the performances. We consider the variance of the performances among activities as a measure of the imbalance. Thus, our problem is formulated as a minimum-variance resource allocation problem. We propose a branch-and-bound algorithm whose experimental computer program was run on 12, 000 examples.

著者

中島 伸一 杉山 将

出版者

一般社団法人 日本応用数理学会

雑誌

日本応用数理学会論文誌 (ISSN:24240982)

巻号頁・発行日

vol.23, no.3, pp.453-483, 2013-09-25 (Released:2017-04-08)

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変分ベイズ学習は,行列分解モデル,混合分布モデルや隠れマルコフモデルなど,ベイズ学習の計算が困難なモデルにおける有力な近似学習手法として知られており,その良い性能が様々なアプリケーションにおいて実験的に示されてきた.実験的成功に伴って理論解析も活発に行われ,解のスパース性を誘起する相転移現象などの興味深い性質が解明されている.本論文では,変分ベイズ学習理論の最新動向を紹介する.

著者

大鋳 史男 鈴木 達也 杉本 一臣

出版者

一般社団法人 日本応用数理学会

雑誌

日本応用数理学会論文誌 (ISSN:24240982)

巻号頁・発行日

vol.12, no.1, pp.67-78, 2002-03-15 (Released:2017-04-08)

参考文献数

7

被引用文献数

1

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Several methods that distinguish between a normal and an abnormal time series have been proposed. See Iokibe [3], Kaplan and Glass [4], and Wayland, Bromley, Pickett and Passamante [7]. These methods are algorithmically complicated, and then it is hard to clear the mathematical properties of them. In this paper we propose two simple methods for the problem of classification of time series data, which are called cos analysis method (CAM) and simplified cos analysis method (SCAM). Applying the proposed methods to the artificially produced chaotic time series data and the pressure data of an extruder, we show that we may practically use the methods for checking the strangeness of machines. Furthermore, using ergodic theory, we show that the quantity derived by the simplified cos analysis method equals to -1/2, when the time series data is random.

著者

江崎 信行

出版者

一般社団法人 日本応用数理学会

雑誌

日本応用数理学会論文誌 (ISSN:24240982)

巻号頁・発行日

vol.33, no.2, pp.66-79, 2023 (Released:2023-06-25)

参考文献数

13

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概要. コストの問題が大きいが校庭を芝生化する運動が盛んになりつつある.施工方法等の工夫によって低コスト化が実現可能であり,本研究では,その根拠となる芝草の成長過程を数理モデルとして記述し,数値シミュレーションによって有用性を示す.時間依存の成長係数をもつロトカ・ボルテラ方程式に対して,実践に基づくパラメタを定めるとき,低コスト化を説明する数値実験結果が得られ,実践された施工が有効であることが確認できた.

著者

李 磊

出版者

一般社団法人 日本応用数理学会

雑誌

日本応用数理学会論文誌 (ISSN:24240982)

巻号頁・発行日

vol.7, no.1, pp.91-96, 1997-03-15 (Released:2017-04-08)

参考文献数

10

被引用文献数

1

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This paper presents some practical criteria for the positive definite matrices. They are applicable to wider situations and are easy to check than other criteria now in common use.

著者

若野 功 磯 祐介

出版者

一般社団法人 日本応用数理学会

雑誌

日本応用数理学会論文誌 (ISSN:24240982)

巻号頁・発行日

vol.4, no.2, pp.55-65, 1994-06-15 (Released:2017-04-08)

参考文献数

2

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We discuss a boundary element approach to the initial boundary value problem of the wave equation. We estimate the discretization error of the boundary intetgral equation and show the unique solvability of the discretized equation. We present some numerical examples which suggest the unconditional stability of the scheme proposed in the present paper.

著者

中野 泰河 劉 雪峰

出版者

一般社団法人 日本応用数理学会

雑誌

日本応用数理学会論文誌 (ISSN:24240982)

巻号頁・発行日

vol.29, no.4, pp.362-382, 2019 (Released:2019-12-25)

参考文献数

20

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概要. 本論文ではHypercircle法を用いてPoisson方程式の有限要素解に対する局所事後誤差評価の手法を提案する.当該手法の特徴として,解のH2正則性によらずに関心のある領域における有限要素解の定量的な局所誤差評価を得ることができる.また,2次元および3次元領域で定義されるPoisson方程式に対して数値実験を行って,提案手法の有効性を示した.

著者

杉山 泰平 中川 秀敏

出版者

一般社団法人 日本応用数理学会

雑誌

日本応用数理学会論文誌

巻号頁・発行日

vol.29, no.3, pp.325-361, 2019

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<p><b>概要.</b> Additional Tier1 債券(AT1 債)は,強制元本削減トリガー条項が付されたデフォルト可能性のある債券である.本論文では,完全情報および不完全情報下において,財務トリガーやPONV トリガーと呼ばれる元本削減トリガーを考慮できるように改良した構造型のAT1 債プライシングモデルを提案する.そして,日欧の実際のAT1 債の市場価格データを用いた実証分析を通じて,提案するモデルの有用性を検討する.</p>

著者

長谷部 高広 黒田 紘敏 寺本 央 正宗 淳 山田 崇恭

出版者

一般社団法人 日本応用数理学会

雑誌

日本応用数理学会論文誌 (ISSN:24240982)

巻号頁・発行日

vol.30, no.3, pp.249-258, 2020 (Released:2020-09-25)

参考文献数

7

被引用文献数

1

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概要. 本論文では,山田により提案されている偏微分方程式の解,もしくは熱方程式の解を用いて,形状の法線ベクトルを与える場を構成できることを証明する.最初に,問題設定を示すと共に,偏微分方程式の有限要素法による数値解析例を示す.次に,各方程式の場合における定理とその証明を示す.

著者

竹内 泉 真野 健

出版者

一般社団法人 日本応用数理学会

雑誌

日本応用数理学会論文誌 (ISSN:24240982)

巻号頁・発行日

vol.22, no.1, pp.23-45, 2012-03-25 (Released:2017-04-08)

参考文献数

7

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情報を秘匿するプロトコルの中には,確率変数によって秘匿性が保証されるものがある.そのようなプロトコルに対して,公理的体系の中で情報の秘匿性を証明することを目的とする.そのための,確率変数を扱うことの出来る公理的な論理体系を設計する.本稿では例題として簡単な秘密分散法及び暗号学者の会食問題を採り上げ,そのプロトコルの情報の秘匿をこの論理体系によって証明する.

著者

真尾 朋行 奥富 秀俊 梅野 健

出版者

一般社団法人 日本応用数理学会

雑誌

日本応用数理学会論文誌 (ISSN:24240982)

巻号頁・発行日

vol.29, no.4, pp.383-394, 2019 (Released:2019-12-25)

参考文献数

12

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概要. カオスを定量化する指標として,リアプノフ指数が一般的に用いられる.一方で,リアプノフ指数と同等の指標として情報理論の観点から提案されたカオス尺度は,データのみから計算できることを利点とするが,リアプノフ指数と差があることが報告されており,カオスの判定に注意を要する場合がある.本稿では両者の差について情報理論的に解釈するとともに,その差分を修正したカオス尺度について提案する.

著者

藤井 健介 飯田 晋司 西成 活裕

出版者

一般社団法人日本応用数理学会

雑誌

日本応用数理学会論文誌 (ISSN:09172246)

巻号頁・発行日

vol.18, no.1, pp.65-85, 2008-03-25

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現在の鉄道では,事故や故障によるダイヤの乱れの復旧はほとんど人手で行われている.コンピュータによる復旧は複雑な上にリアルタイム性や正確性が求められるため現状では難しいが,将来的には必須であると思われる.本研究ではセルオートマトン(CA)を用い,ダイヤの乱れとその復旧について調べた.一時的な信号故障によるタイヤの乱れを想定し,その後ダイヤの復旧ルールを適用し,乱れたダイヤの自動復旧に成功した.

著者

河村 遼

出版者

一般社団法人 日本応用数理学会

雑誌

日本応用数理学会論文誌 (ISSN:24240982)

巻号頁・発行日

vol.30, no.2, pp.163-176, 2020 (Released:2020-06-25)

参考文献数

7

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概要. 枢軸選択付きQR分解は特異値分解に比べ低ランク近似として精度が悪いことが知られている.しかし計算量が特異値分解に比べて少ないので使われることも多い.本論文ではm × n(m ≥ n)の行列をrankがr行列に近似するときの枢軸選択付きのQR分解の打ち切り誤差の最小上界をr=n-1の場合にのみ正確に見積もったのでこれを紹介する.