6 0 0 0 OA 人工市場と深層強化学習の融合による株式投資戦略学習
- 著者
- 前田 巌 松島 裕康 坂地 泰紀 和泉 潔 ディグロー デビッド 加藤 惇雄 北野 道春
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第34回全国大会(2020)
- 巻号頁・発行日
- pp.2L4GS1304, 2020 (Released:2020-06-19)
高度な複雑系として知られる金融市場は,影響を与える要素の膨大さ,内部構造の非定常性,マーケットインパクトの存在といった要因により,予測が非常に難しい.これは近年目覚ましい発展を遂げた機械学習・深層学習手法を用いた場合でも同様で,金融市場予測は必ず不確かさを含んでしまい,不確かな予測に基づく投資判断は大きな損失や市場の不安定化の原因となる.本研究では,人工市場シミュレーションと深層強化学習の組み合わせにより,学習データの不足を補うとともにマーケットインパクトを考慮した学習を可能とし,上記の問題の解決を図った.基本的な単一市場のシミュレーション環境において実験を行い,提案手法の有効性が確認された.
5 0 0 0 OA 東京証券取引所における高頻度マーケットメイク戦略の注文行動分析
本研究は,金融市場における高頻度取引(HFT)のマーケットメイク(MM)戦略と呼ばれる注文行動について分析を行うことを目的とした.株式会社日本取引所グループより提供を受けた,東京証券取引所の注文データを使用し,仮想サーバーの名寄せを前処理として行なった.その結果得られた,取引主体別の注文データを,いくつか指標を使うことで,クラスター分析を行い,高頻度マーケットメイク戦略(HFT-MM)を取っている取引主体を抽出し,それらの注文が,直近約定価格から何ティック離れたところに置かれているかについて計算した.その結果,HFT-MMとされる行動主体は,直近約定価格からかなり離れた位置(5-10ティック)のところにも注文を置いていることが明らかになった.この結果は,HFT-MMとされる取引主体が,マーケットメイク戦略だけではなく,他の戦略も採用している可能性を示唆しており,さらに確認すると,価格が急変した際には,不安定化効果を引き起こす可能性をも示唆していることがわかった.
5 0 0 0 OA 決算短信PDFからの因果関係抽出に基づく過去事象間の関連表示システム
- 著者
- 坂地 泰紀 酒井 浩之 増山 繁
- 出版者
- 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, 2014
本論文では,決算短信PDFから因果関係を抽出し,それを用いて過去の因果関係を表示させるシステムを提案する. 例えば,企業名をシステムに入力すると,その企業に関連する過去の因果関係を表示する.原因として「猛暑」,結果として「冷房需要の盛り上がり」という因果関係が表示されたとすると,現在,「猛暑」であれば,この銘柄に投資するためのポジティブな判断材料として役立つことができる.
4 0 0 0 OA 企業の決算短信PDFからの業績要因の抽出
- 著者
- 酒井 浩之 西沢 裕子 松並 祥吾 坂地 泰紀
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.172-182, 2015-01-06 (Released:2015-01-06)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 4
In this paper, we propose a method of extracting causal information from PDF files of the summary of financial statements of companies, e.g., ''The sales of smart phones was expanded continually''. Cause information is useful for investors in selecting companies to invest. We downloaded 106,885 PDF files of the summary of financial statements of companies from Web pages of the companies automatically. Our method extracts causal information from the PDF files by using clue expressions (e.g., ''was expanded'') and keywords relevant to a company. The clue expressions are extracted from the PDF files of the summary of financial statements of companies and articles concerning business performance of companies automatically. We developed the search system which is able to retrieve causal informations extracted by our method. The search system shows causal information containing a keyword inputted by users, and the summary of financial statements containing the retrieved causal information. We evaluated our method and it attained 83.91% precision and 55.04% recall, respectively. Moreover, we compared our method with Sakai et al's method originally proposed for extracting causal information from financial articles concerning business performance of companies and experimental results showed that our method outperforms Sakai et al's method.
3 0 0 0 OA インデックス投資が証券市場の価格形成に与える影響の分析
- 著者
- 松浦 出 和泉 潔 坂地 泰紀 松島 裕康 島田 尚
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第33回全国大会(2019)
- 巻号頁・発行日
- pp.1P2J1301, 2019 (Released:2019-06-01)
インデックス投資が市場の価格形成に与える影響を調べるため,証券市場とその参加者,価格決定をモデル化した.そのモデル上でインデックス投資が価格形成にほとんど影響を与えないことをシミュレーション実験により示した.
3 0 0 0 OA 極性を考慮したリスク発見に向けた因果関係ネットワークの構築
決算短信の因果関係ネットワークを構築する実験を行った.因果関係を決算短信から抽出し,表現の類似度を算出してネットワークを構築した.類似度の計算には日本語版ウィキペディアのコーパスから作成したword2vecモデルを使用し,単語の重要度を表すidf値の組み合わせることで,単語ベクトルから因果関係表現のベクトルを獲得した.また、極性辞書を用いて因果表現の極性の反転を捉えることで,word2vecモデルにより同一視される対義語と類義語による違いを検出した.実験によってネットワークから,因果関係どうしを結ぶ100個のエッジを無作為に選択し、目視により評価した。 その結果、妥当な接続と考えられる割合は84%であり、さらにその中で極性の反転が正しく捉えられたエッジの割合は86%であった。
2 0 0 0 OA 人流データを用いた自動車サプライチェーン異常指数の構築
- 著者
- 上田 翼 和泉 潔 坂地 泰紀
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)
- 巻号頁・発行日
- vol.2023, no.FIN-030, pp.40-44, 2023-03-04 (Released:2023-03-04)
COVID-19の流行以降、サプライチェーンの混乱が経済や資産市場に大きな影響を及ぼしている。政策当局や金融市場関係者の間で、供給関連指標に対する関心は高まっているが、データの粒度や迅速性の点で課題が残る。そこで、本研究では、オルタナティブデータと深層学習手法を用いて、自動車サプライチェーンの異常度をリアルタイムで測定する指数の構築を試みた。構築した指数は、ミクロ的な生産障害を把握する上で有用であり、既存の統計指標とも一定の関係性があることを確認した。
2 0 0 0 OA 2言語の極性分析を用いた中国市場インデックスの予測
- 著者
- Cong Liu 坂地 泰紀 和泉 潔 早川 正亮 塚本 和哉 加藤 大輔
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022, no.FIN-029, pp.28-31, 2022-10-08 (Released:2022-10-01)
近年、中国経済の躍進に伴い、中国の各国経済に与える影響が高まっている。そのため、米国経済を中心に把握するだけではなく、中国経済の動向を把握することがより重要になっている。しかしながら、中国経済に言及した英語記事は中国語媒体よりも少なく、また、中国語で記載された中国経済に関する膨大な記事から選別してトピックを抽出することは現状難しい。そこで本研究では、中国語記事と英語記事の両方からセンチメントを獲得し、これらを合わせて利用することで、中国市場インデックスを予測する新たなモデルを提案する。
2 0 0 0 OA 東京証券取引所における高頻度マーケットメイク戦略の注文行動分析
- 著者
- 平野 正徳 和泉 潔 松島 裕康 坂地 泰紀 島田 尚
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第33回全国大会(2019)
- 巻号頁・発行日
- pp.2O1J1304, 2019 (Released:2019-06-01)
本研究は,金融市場における高頻度取引(HFT)のマーケットメイク(MM)戦略と呼ばれる注文行動について分析を行うことを目的とした.株式会社日本取引所グループより提供を受けた,東京証券取引所の注文データを使用し,仮想サーバーの名寄せを前処理として行なった.その結果得られた,取引主体別の注文データを,いくつか指標を使うことで,クラスター分析を行い,高頻度マーケットメイク戦略(HFT-MM)を取っている取引主体を抽出し,それらの注文が,直近約定価格から何ティック離れたところに置かれているかについて計算した.その結果,HFT-MMとされる行動主体は,直近約定価格からかなり離れた位置(5-10ティック)のところにも注文を置いていることが明らかになった.この結果は,HFT-MMとされる取引主体が,マーケットメイク戦略だけではなく,他の戦略も採用している可能性を示唆しており,さらに確認すると,価格が急変した際には,不安定化効果を引き起こす可能性をも示唆していることがわかった.
2 0 0 0 OA 特許文書を対象とした因果関係抽出に基づく発明の新規用途探索
2 0 0 0 OA 議論の背景・過程・結果を関連づける地方政治コーパスの構築の試み
2 0 0 0 決算短信PDFからの業績予測文の抽出
- 著者
- 北森 詩織 酒井 浩之 坂地 泰紀
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 D (ISSN:18804535)
- 巻号頁・発行日
- vol.J100-D, no.2, pp.150-161, 2017-02-01
本論文では,企業の決算短信PDFから,今後の業績に関する記述がある文を抽出する手法を提案する.近年,証券市場における個人投資家の比重が増大しており,個人投資家に対して投資判断の支援をおこなう技術の必要性が高まっている.そのため,人工知能分野の手法や技術を,金融市場における様々な場面に応用することが期待されており,例えば,膨大な金融情報を分析して投資判断の支援を行う技術が注目されている.ここで,投資の際,投資家にとって重要なのは,企業の今後の業績予測を知ることである.なぜなら,現在の業績が赤字であったとしても,今後の業績が回復することが企業側から示されれば,株価は上昇する場合がある.そこで,本研究では,企業の決算短信PDFから,業績予測文(企業の今後の業績予測を示す文)を抽出する手法を提案する.本手法では,業績予測文の文頭と文末に特徴的に出現する表現を用いることで,業績予測文を抽出する.加えて,これらの特徴的な表現を,半自動的に収集することが可能な手法となっており,業績予測文を幅広く網羅できる.
2 0 0 0 OA 製品名と特許における名称の言い換え知識の抽出
- 著者
- 坂地 泰紀 所 佳祐 酒井 浩之
- 出版者
- 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, 2016
2 0 0 0 新聞記事からの因果関係を含む文の抽出手法
- 著者
- 坂地 泰紀 増山 繁
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 D (ISSN:18804535)
- 巻号頁・発行日
- vol.J94-D, no.8, pp.1496-1506, 2011-08-01
本論文では,新聞記事から因果関係を含む文を自動的に抽出する手法を提案する.現在,ウェブページや新聞記事を含む大規模な機械可読文書が入手可能であり,その中には実アプリケーションに役立つ様々な情報が存在し,テキストマイニング技術を用いることで獲得することが可能である.そのような情報の一つに因果関係があり,本研究では因果関係の存在を示す手掛りとなる表現に基づいた因果関係を含む文の抽出を行った.その結果,人手により作られた辞書やパターンを用いず,自動的に因果関係を含む文を抽出することができた.本手法は,素性として構文的な素性と,意味的な素性を用いた.また,追加学習データを自動的に獲得することができる.その結果,性能が向上し,F値0.797を達成した.
1 0 0 0 OA 経済因果チェーンを用いたリードラグ効果の実証分析
- 著者
- 中川 慧 指田 晋吾 坂地 泰紀 和泉 潔
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, no.FIN-024, pp.171, 2020-03-14 (Released:2022-11-25)
A lead-lag effect in stock markets describes the situation where one (leading) stock return is cross-correlated with another (lagging) stock return at later times. There are various methods for stock return forecasting based on such a lead-lag effect. One of the most representative methods is based on the supply chain network. In this research, we propose a stock return forecasting method with an economic causal chain. The economic causal chain refers to a cause and effect network structure constructed by extracting a description indicating a causal relationship from the texts of Japanese financial statement summaries. We examine the following lead-lag effect. (1) whether lead-lag effect spreads to the 'effect' stock group when there is a large stock uctuation in the 'cause' stock group in the causal chain. (2) whether lead-lag effect spreads to the 'cause' stock group when there is a large stock uctuation in the 'effect' stock group in the causal chain. We confirm the existence of the both side of lead-lag effect and the evidence of stock return predictability across causally linked firms in the Japanese stock market.
1 0 0 0 OA 特集:「データエコシステム」特集「データエコシステム」にあたって
- 著者
- 早矢仕 晃章 坂地 泰紀 深見 嘉明
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.5, pp.548-549, 2022-09-01 (Released:2022-09-01)
1 0 0 0 ロイターニュース記事からの因果関係抽出の試み
- 著者
- 坂地 泰紀 ベネット ジェイスン 宮尾 祐介 和泉 潔
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, pp.1C2OS8a03, 2018
<p>本研究では,ロイターニュース記事からの因果関係抽出手法の開発を試みる. まず,我々は,ニュース記事に含まれる因果関係と,それを示す手がかりとなる表現の調査を行った. その後,特定の手がかりに着目し,因果関係抽出手法を試みた.</p>
1 0 0 0 OA 特許文書からのブートストラップ手法を用いた課題・効果表現対の抽出
- 著者
- 坂地 泰紀 野中 尋史 酒井 浩之 増山 繁
- 雑誌
- 研究報告自然言語処理(NL)
- 巻号頁・発行日
- vol.2009-NL-192, no.14, pp.1-8, 2009-07-15
特許文書から直接的なユーザの便益に相当する表現と,技術上の解決課題を示す表現を自動的に抽出するアルゴリズム 「Cross-Bootstrapping」 を提案する.抽出した直接的なユーザの便益に相当する表現と,技術上の解決課題を示す表現はパテントマップを生成するために役立つ.本手法は,二つの手がかりと統計情報を用いて,ブートストラップ的に表現対を抽出する.また,辞書や人手により作成したパターンを用いず,自動的に表現を抽出することができる.最後に本手法の評価実験を行い,パテントマップを自動生成するために,十分な性能を達成したことを確認した.
1 0 0 0 OA 経済因果チェーン検索のシステム紹介と応用
- 著者
- 和泉 潔 坂地 泰紀
- 出版者
- 人工知能学会
- 雑誌
- 2019年度 人工知能学会全国大会(第33回)
- 巻号頁・発行日
- 2019-04-08
本研究では、経済・金融に関わる事象の因果関係を、経済テキストデータから抽出したデータベースから連鎖的に検索するシステムの紹介をする。本システムにより、ユーザが入力したイベントからの経済的な波及効果を推論したり、ニュース記事からの因果チェーンをたどった関連銘柄の提示などのサービス応用のアイデアも紹介する。