著者

大和田 直希 鈴木 智也

出版者

一般社団法人 人工知能学会

雑誌

人工知能学会全国大会論文集 第34回 (2020)

巻号頁・発行日

pp.2L4GS1305, 2020 (Released:2020-06-19)

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本研究では新しいアセットクラスである暗号資産に着眼し,共和分ペアトレード戦略の有用性を検証した.暗号資産は通貨間の相関関係が強く,互いに共和分関係にある可能性が高い.もし通貨ペアが共和分の関係にあれば,ペアの価格差は定常過程となり平均回帰性を有する.そこで価格差が均衡水準から乖離した時,相対的に割高な通貨を売り,割安な通貨を買う.そして乖離が元の水準に回帰した後に反対売買により収益を得る.この共和分ペアトレードが暗号資産市場においてどの程度機能するか検証すべく,実際の暗号資産データを用いて投資シミュレーションを実施した.さらに共和分関係が壊れるリスクを考慮し,分散投資によって収益を安定化できることを確認した.

著者

秋山 朋也 杉本 誠忠 酒本 隆太 鈴木 智也

出版者

一般社団法人 日本金融・証券計量・工学学会

雑誌

ジャフィー・ジャーナル (ISSN:24344702)

巻号頁・発行日

vol.19, pp.57-78, 2021 (Released:2021-04-23)

参考文献数

22

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本研究では,貿易通貨取引比率の偏りによって生じる外国為替レートのアノマリーについて分析した.日本では江戸時代以前より五十払い(ごとばらい)という商習慣があり,ゴトオビに国内輸入企業の資金決済が集中しやすい.その結果,海外企業への支払いのために円売り需要が一時的に高まり,日本時間10時頃に公示される仲値に向けて円安になりやすい.これは「ゴトオビアノマリー」と呼ばれ,投資家らの経験則として俗世間的に知られているが,ゴトオビの性質上サンプルサイズが小さいため,統計的な信頼性を確保することが難しい.そこで本研究では,前倒しゴトオビ(ゴトオビが休日の場合の前営業日)を加え,サンプルサイズを拡張したうえで,ゴトオビアノマリーの妥当性について統計的仮説検定を行った.その結果,国内輸入における貿易通貨取引比率が最も高い米ドル(USD/JPY)において本アノマリーの傾向が強く,続くユーロ(EUR/JPY)やクロスレート(EUR/USD)において徐々にアノマリーの傾向が弱まることを確認した.さらに本アノマリーの活用事例として投資シミュレーションを実施し,有益なパフォーマンスを得るためのエントリータイミングについて検証した.

著者

矢野 和洞 鈴木 丈裕 鈴木 智也

出版者

Research Institute of Signal Processing, Japan

雑誌

Journal of Signal Processing (ISSN:13426230)

巻号頁・発行日

vol.24, no.3, pp.113-122, 2020-05-15 (Released:2020-05-15)

参考文献数

10

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Foreign-exchange (FX) brokers have some risk factors such as price fluctuation risk and latency of data transmission. To reduce these risks in FX brokerage services, we propose a short-term prediction of exchange rates quoted by counter-party banks. We consider that these exchange rates are generated by the knowledge of each counter-party bank, and therefore try to extract the knowledge by using a machine learning method. As a result, we could predict the direction of exchange rates with a prediction accuracy of about 80% if the prediction interval is 100[ms]. Furthermore, by integrating the knowledge of counterparty banks by the ensemble learning, we could improve not only prediction accuracy but also profitability of foreign-exchange brokers. These improvements can be considered as an effect of collective knowledge based on the diversity prediction theorem, but this effect might be limited by extremely short-term prediction of foreign-exchange rates after 100[ms]~200[ms].

著者

雉子波 晶 杉本 誠忠 酒本 隆太 鈴木 智也

出版者

一般社団法人 日本金融・証券計量・工学学会

雑誌

ジャフィー・ジャーナル (ISSN:24344702)

巻号頁・発行日

vol.20, pp.22-40, 2022 (Released:2022-06-08)

参考文献数

35

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本研究は,外国為替証拠金取引業務におけるロールオーバー戦略について検討した.一般に実務においては流動性の観点より,受渡し日が短いトゥモローネクストでロールオーバーするのが一般的である.しかし理論的には金利のタームプレミアムを考慮すると,1週間や3週間など長期のフォワード取引を活用することにより受取りスワップポイントの上乗せを期待できる.しかし稀に短期のスワップ金利が急騰する場合があり,その際に長期フォワード取引を選択していれば高いスワップポイントを逃してしまう.そこで我々は機械学習によって長期のフォワード取引を積極的に選ぶべきタイミングを検出し,短期のトゥモローネクストおよびより長期のフォワード取引を組み合わせた混合戦略を提案する.このタイミングは,対象通貨における為替相場のみならず,株式・債券・商品先物など様々な要因が非線形的に影響すると考えられる.またフォワードレートは一般的にカバー付き金利平価説によって定式化できるが,突発的な政治経済情勢などの変化によって,現実のフォワードレートは理論値から乖離する可能性がある(Du et al. (2018a)).その結果,タームプレミアムの逆転現象(短期と長期のフォワード取引から得られるスワップ金利の逆転現象)も実際に度々観測される.本研究ではこのような状況を踏まえ,理論値からの乖離に影響を与えうる要因を説明変数とし,機械学習によって適切なフォワード期間を選択するための判別モデルを構築した.教師データとして過去の最適解を学習し,その後の判別を行った結果,約70%の正答率を実現できた.さらに獲得したスワップポイントのリスクリターン比によれば,我々の混合戦略は長期のフォワード取引と同等の安定性を維持したまま,短期のトゥモローネクストと同等の収益性を実現できた.

著者

熊本 忠彦 鈴木 智也

出版者

The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

雑誌

電子情報通信学会論文誌 D (ISSN:18804535)

巻号頁・発行日

vol.J98-D, no.5, pp.788-801, 2015-05-01

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Twitterには,面識のない人でも気軽にフォローできるという特徴があり,他者とつながるための手段として有用と言える.しかしながら,その一方で,匿名の人からフォローされたり,既にフォローしているユーザ(フォロイー)のリツイート等により,知らない人のツイートを目にしたりする機会も多く,そのような人たちをフォローすべきか否か迷うことがある.そこで本論文では,フォロー候補となるユーザがどのような印象選好(普段,どのような話題の,どのような印象のツイートを見たり投稿したりしているか)を有しているかを可視化するシステムを提案する.老若男女1,000人が参加した被験者実験の結果によれば,43.2%〜46.5%の人が提案システムによる印象選好の提示を有用と認めたことが確認された.本システムを用いユーザの印象選好を可視化することで,フォローの是非を,有益な情報源かどうかといった単なる損得勘定だけでなく,自身の感性に合ったユーザかどうかという視点から判断することも可能となる.なお,同じ処理をTwitter上のキーワード検索に適用することで,任意のキーワードの印象文脈(そのキーワードがどのような話題の,どのような印象のツイートにおいて用いられているか)を可視化する機能も付加している.

著者

鈴木 智也

出版者

信州大学(Shinshu university)

巻号頁・発行日

2014

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identifier:鈴木 智也. コオイムシ類における系統進化・発生・生態学的研究. 信州大学, 2014, 博士論文. 博士(理学), 甲第100号, 平成26年3月20日授与.

著者

原木 大典 鈴木 智也 池口 徹

出版者

一般社団法人電子情報通信学会

雑誌

電子情報通信学会技術研究報告. NLP, 非線形問題 (ISSN:09135685)

巻号頁・発行日

vol.105, no.676, pp.43-48, 2006-03-14

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自然界など複雑なシステムにおいて生成された時系列データを解析及び予測するために、様々な手法が提案されている.その手法の有用性を評価する指標として、平均二乗誤差が用いられることが多い.この指標は、予測値を局所的な1点に定めた時の真値との誤差の平均を評価する.一方、台風の通過予報円のように、今後の状態変化を大域的な視点から予測領域として示すことも重要である.このような予測領域提示の従来法の一つにアンサンブル予測がある.アンサンブル予測とは、複数の近傍群から個別に予測器を構成し、複数の予測値を得ることで、予測領域を算出する手法である.本研究では,予測領域の算出にブートストラップ法を適用することで、アンサンブル予測との予測性能を比較する.さらに、数値シミュレーションにより、効率的な予測領域の算出にはブートストラップ法が非常に有用であることを示す.

著者

鈴木 智也

出版者

同志社大学

雑誌

若手研究(スタートアップ)

巻号頁・発行日

2006

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自然界には多数の要素が相互作用し,複雑な現象を生み出す力学系が多く存在する.近年,観測技術の向上により,メカニズムに関与する要素の振る舞いを同時に観測することが可能になってきた.しかし,膨大な情報から有用な情報を引き出すには,効率の良い解析手法を考える必要がある。本研究において,観測データのみから,元のシステムを構成するネットワーク構造を捉える解析手法を提案してきた.提案手法の性能を評価する実験では,数理モデルを用いて多面的に分析を行った.例えば,結合写像力学系や神経回路網モデルなどを構成し,時間発展させることにより時系列データを観測する.その観測データのみを用いて,元のネットワークの構造を推定し,その推定精度をもって提案手法の性能を評価した.また,実験に用いたネットワークのトポロジーとして,近年注目を浴びているSmall-WorldネットワークやScale-freeネットワークを生成し,複雑ネッ.トワーク科学により得られた知見を本研究に積極的に取り入れた.さらに応用研究として,ネットワーク構造を活かしたシステムの振舞いの予測法や,ブートストラップ法を予測法と組み合わせることにより,少数データでも高い予測精度を維持する手法などの検討も行っている.

著者

鈴木 智也

出版者

龍谷大学経済学会

雑誌

龍谷大学経済学論集 (ISSN:09183418)

巻号頁・発行日

vol.47, no.1, pp.1-15, 2007-10

著者

鈴木 智也

出版者

茨城大学

雑誌

基盤研究(C)

巻号頁・発行日

2013-04-01

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自然現象を生み出す背景ダイナミクスをできるだけ破壊しないように時系列データを観測し,このデータよりダイナミクス(法則性)を学習することで予測力の高い時系列予測モデルの構築を目指した.しかし予測誤差を完全には排除できないため,これを予測リスクとみなし,事前の推定方法や緩和方法を検討した.このように将来予測およびリスク管理を両輪とするアプローチは金融工学に応用できるため,決定論的予測モデルに基づく新しい非線形金融工学を提案した.

著者

鈴木 智也 新井 政行 加藤 清敬

雑誌

第65回全国大会講演論文集

巻号頁・発行日

vol.2003, no.1, pp.201-202, 2003-03-25

著者

八巻 慶汰 室井 智博 鈴木 智也 加藤 雅貴 佐藤 荘志

出版者

水文・水資源学会

雑誌

水文・水資源学会研究発表会要旨集 水文・水資源学会2016年度研究発表会

巻号頁・発行日

pp.138, 2016 (Released:2016-12-01)

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海水で生きる硬骨魚類は、浸透圧の差から水分の吸収と塩類の排出とを常に行っている。この調節には多くのエネルギーを使っており、それは浸透圧ストレスとなっていると考えられる。好適環境水(塩分濃度が海水の約4分の1程度に調整された人工水)で飼育された魚の成長が早くなるのは、この浸透圧調整に使用されるエネルギーが必要なくなる分、成長に回されるためではないかと考えられている。しかし、実際に生理的観点からの研究はまだ行われていなかった。そこで私たちは、好適環境水飼育下での魚の生理学的な変化を研究し、魚の体内で何が起きているのかを明らかにすることを目的とした。結果として、好適環境水飼育下では浸透圧調節に対してのエネルギー消費量が大きく減少し、魚の受けるストレスも減少していることが明らかとなった。また、浸透圧調節を行う塩類細胞の開口部も閉じており、調節を行っていないことも証明できた。

著者

鈴木 智也

出版者

情報処理学会

雑誌

情報処理学会論文誌数理モデル化と応用(TOM) (ISSN:18827780)

巻号頁・発行日

vol.2, no.1, pp.70-78, 2009-02-20

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自然界や社会に存在するネットワークには,スモールワールド現象を示すものが数多く存在する.スモールワールド現象とは,各ノードが局所的にクラスタ化している割には他の遠いノードと短いステップでアクセス可能という特徴を持ち,情報伝達のしやすさに関係している.この性質は Watts らによって,クラスタ係数と平均最短経路長により定義されている.平均最短経路長はダイクストラの方法を用いればネットワークの種類を問わず算出できるが,クラスタ係数においては有向グラフの場合,前処理なしでは計算できない.そこで本研究では,情報伝達の仕方を考慮することで前処理の方法を検討し,有向グラフでも適切にクラスタ係数を計算する手法を提案する.その妥当性を検証するために,Watts らが提案した Small-world ネットワークモデルを重み付き有向グラフに拡張し,本提案手法を適用した.さらに,今まで調査されてきた線虫の神経網などの実ネットワークについて本提案手法を適用したところ,従来よりも顕著にスモールワールド現象が確認された.To analyze a structure of natural or social networks, the small-world network structure is often discussed. In the small-world network, each node can be more highly clustered than the random network, and can access other nodes through fewer edges than the regular network. It is well known that the small-world network can effectively communicate and share information, and is defined by two measures: the cluster coefficient and the shortest path length. The shortest path length can be calculated by Dijkstra's algorithm, which can be applied to directed and/or weighted graphs. However, the cluster coefficient cannot be applied to directed networks. In this report, we propose a method to estimate the cluster coefficient for directed and weighted networks on the basis of how to propagate information sent by parent nodes. Then, we confirm the validity of the proposed method with the numerical network models which we proposed by extending the Watts-Strogatz model to directed and weighted type. Moreover, we apply the proposed method to real directed networks discussed by previous studies, and can confirm the small-world phenomena of real networks more clearly from the viewpoint of directed and weighted networks.

著者

鈴木 智也

雑誌

情報処理学会論文誌数理モデル化と応用(TOM) (ISSN:18827780)

巻号頁・発行日

vol.2, no.1, pp.70-78, 2009-02-20

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自然界や社会に存在するネットワークには,スモールワールド現象を示すものが数多く存在する.スモールワールド現象とは,各ノードが局所的にクラスタ化している割には他の遠いノードと短いステップでアクセス可能という特徴を持ち,情報伝達のしやすさに関係している.この性質は Watts らによって,クラスタ係数と平均最短経路長により定義されている.平均最短経路長はダイクストラの方法を用いればネットワークの種類を問わず算出できるが,クラスタ係数においては有向グラフの場合,前処理なしでは計算できない.そこで本研究では,情報伝達の仕方を考慮することで前処理の方法を検討し,有向グラフでも適切にクラスタ係数を計算する手法を提案する.その妥当性を検証するために,Watts らが提案した Small-world ネットワークモデルを重み付き有向グラフに拡張し,本提案手法を適用した.さらに,今まで調査されてきた線虫の神経網などの実ネットワークについて本提案手法を適用したところ,従来よりも顕著にスモールワールド現象が確認された.

著者

池田 真一 鈴木 智也

出版者

一般社団法人電子情報通信学会

雑誌

電子情報通信学会技術研究報告. NLP, 非線形問題 (ISSN:09135685)

巻号頁・発行日

vol.107, no.477, pp.19-24, 2008-01-31

参考文献数

9

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自然界の実システムは,一般に各要素がネットワークを構成しており,互いに相互作用して時間発展している.我々はその様子を時系列データとして人手し,システムの理解や将来変動の予測などに利用することができる.例えば経済システムにおいては,ネットワークの構成要素は各企業であり,企業間で相互作用することで,株価変動などの複雑な振る舞いを見せる.このような複雑な株価変動を予測する場合,大企業や中小企業といったノード毎で異なる特徴に応じて,予測難易度や最適な予測モデルが異なる可能性がある.そこで本研究では,実システムを模擬するために,数理モデルとしてスモールワールドネットワークを生成するWSモデルをベースにカオス結合系を構成し,各ノードが生成した時系列データに対して非線形予測を行った.さらに,次数中心性,媒介中心性,近接中心性といった各ノードの特徴と予測精度の関係を調べ,経済システムなどの複雑システムの予測可能性について議論した.

著者

鈴木 智也

出版者

龍谷大学

雑誌

龍谷大学経済学論集 (ISSN:09183418)

巻号頁・発行日

vol.46, no.4, pp.39-50, 2007-03